Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,00 % 3,36 % 2,13 % 1,27 % 3,61 % 2,64 % 25,86 % - -
Categoria 0,47 % 1,17 % 4,14 % 4,29 % 6,83 % 13,95 % 13,79 % 36,24 % 44,72 % 55,40 %
Delta -0,10 % -0,17 % -0,78 % -2,16 % -5,55 % -10,33 % -11,16 % -10,37 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,48 % 4,61 % 6,01 % 10,04 % 18,85 % 18,84 % 48,95 % 70,11 % 83,23 %
Delta 0,03 % -0,48 % -1,25 % -3,88 % -8,77 % -15,24 % -16,21 % -23,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,90 % 16,14 % -15,01 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta -0,55 % 2,55 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,37 % 0,41 % -5,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,83 % 6,73 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta -11,00 % -2,46 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -15,27 % -5,85 % -
Rischio
Volatilità 13,70 % 13,13 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -15,15 % -15,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,67 % 9,49 % -
Sortino -0,14 0,39 -
VAR 95 -3,72 % -3,06 % -
VAR 99 -6,98 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,28 -
TEV 5,10 % 4,90 % -
Information ratio (IR) -3,00 -1,19 -
Up Capture Ratio 0,76 0,89 -
Down Capture Ratio 1,12 1,04 -
Indice Omega 0,99 1,11 -
Reattività
Beta 0,89 0,95 -
87,61 86,34 -
Beta bull 0,94 0,99 -
Beta bear 0,76 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,44 -
Kurtosis 2,63 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR