Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,37 % 2,32 % 1,77 % 1,47 % 2,32 % 1,68 % 7,50 % -10,38 % -
Categoria -0,01 % 0,33 % 0,82 % -0,03 % 0,98 % 1,18 % 0,76 % 11,47 % 3,06 % 12,50 %
Delta -0,28 % 0,04 % 1,50 % 1,80 % 0,49 % 1,14 % 0,92 % -3,97 % -13,44 % -
Benchmark* -0,11 % 0,38 % 2,25 % 1,72 % 2,73 % 2,78 % 1,26 % 6,36 % -6,54 % 4,41 %
Delta -0,18 % 0,00 % 0,06 % 0,05 % -1,26 % -0,46 % 0,42 % 1,14 % -3,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,89 % 1,14 % 4,31 % -16,11 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -2,62 % -4,03 % -0,84 % -6,84 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,82 % -3,31 % 2,32 % -4,71 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,13 % 1,49 % -2,62 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -0,67 % -1,76 % -2,91 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,25 % 0,57 % -0,65 %
Rischio
Volatilità 4,12 % 5,34 % 6,74 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,60 % -5,06 % -19,94 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,10 % 3,85 % 5,02 %
Sortino -0,70 -0,34 -0,94
VAR 95 -0,97 % -1,02 % -1,55 %
VAR 99 -1,20 % -2,02 % -2,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,25 -0,70
TEV 3,37 % 4,35 % 4,68 %
Information ratio (IR) 0,07 0,13 -0,14
Up Capture Ratio 0,64 0,69 0,79
Down Capture Ratio 0,67 0,64 0,85
Indice Omega 0,82 0,92 0,78
Reattività
Beta 0,71 0,64 0,79
R² 39,82 48,98 55,80
Beta bull 1,04 0,77 0,85
Beta bear 0,60 0,52 0,66
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,15 0,15
Kurtosis -0,64 1,74 1,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index