Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,26 % -1,36 % -1,20 % -1,55 % -2,58 % -0,99 % -7,32 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,04 % -0,36 % -1,31 % -2,24 % -0,58 % -1,50 % -3,15 % -12,96 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,14 % -0,40 % -0,34 % 0,09 % 3,87 % 3,02 % 0,47 % 0,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -4,06 % -0,50 % -6,85 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,53 % -1,30 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -2,00 % -3,61 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,30 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 5,60 % 6,83 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,67 % -14,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,51 % 5,12 % -
Sortino -0,54 -0,80 -
VAR 95 -1,03 % -1,47 % -
VAR 99 -3,22 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,60 -
TEV 4,03 % 3,62 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,04 -
Up Capture Ratio 0,72 0,92 -
Down Capture Ratio 0,68 0,92 -
Indice Omega 0,84 0,81 -
Reattività
Beta 0,63 0,89 -
72,50 73,04 -
Beta bull 0,83 1,06 -
Beta bear 0,51 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,03 -
Kurtosis 4,55 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index