Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,69 % -0,91 % -2,36 % -2,58 % -2,22 % 0,84 % -7,01 % - -
Categoria 0,02 % -0,36 % 0,32 % -2,12 % -0,93 % -1,38 % 2,93 % 4,33 % 2,51 % 5,69 %
Delta -0,14 % -0,34 % -1,23 % -0,24 % -1,65 % -0,83 % -2,09 % -11,34 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,78 % -0,37 % -4,57 % -3,70 % -4,40 % 1,17 % -5,19 % -12,41 % 0,24 %
Delta -0,58 % 0,09 % -0,54 % 2,22 % 1,12 % 2,19 % -0,33 % -1,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -4,05 % -0,46 % -6,81 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,91 % -2,20 % -
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta -0,71 % -3,26 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 0,43 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 6,05 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,67 % -14,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,57 % 5,41 % -
Sortino -0,08 -0,90 -
VAR 95 -1,03 % -1,78 % -
VAR 99 -3,22 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,68 -
TEV 3,81 % 3,69 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,80 0,94 -
Down Capture Ratio 0,75 0,97 -
Indice Omega 0,96 0,80 -
Reattività
Beta 0,69 0,90 -
76,11 74,58 -
Beta bull 0,90 0,96 -
Beta bear 0,52 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,02 -
Kurtosis 3,47 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index