Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,12 % -0,08 % 0,92 % -2,42 % -1,45 % 0,97 % -2,20 % - -
Categoria 0,22 % 0,09 % -0,03 % 0,02 % -1,18 % -0,94 % 2,90 % 6,84 % 2,59 % 5,94 %
Delta -0,23 % -0,22 % -0,05 % 0,90 % -1,25 % -0,52 % -1,93 % -9,04 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta -4,06 % -0,46 % -6,86 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,80 % -1,47 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -0,99 % -3,10 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,66 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 5,98 % 7,02 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,67 % -14,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,52 % 5,26 % -
Sortino -0,07 -0,80 -
VAR 95 -1,03 % -1,61 % -
VAR 99 -3,22 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,60 -
TEV 4,04 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,75 0,93 -
Down Capture Ratio 0,69 0,96 -
Indice Omega 0,99 0,82 -
Reattività
Beta 0,66 0,90 -
73,84 72,50 -
Beta bull 0,95 1,01 -
Beta bear 0,51 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,05 -
Kurtosis 3,81 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index