Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,30 % -0,95 % 0,45 % 0,01 % 0,62 % 0,67 % 4,25 % -13,10 % -
Categoria -0,05 % -0,16 % -0,92 % 0,92 % 0,81 % 1,09 % 2,05 % 10,95 % 2,59 % 11,96 %
Delta -0,06 % -0,14 % -0,03 % -0,47 % -0,79 % -0,46 % -1,38 % -6,70 % -15,68 % -
Benchmark* -0,18 % -0,54 % -1,30 % 0,78 % 1,08 % 0,75 % 0,42 % 3,62 % -8,44 % 3,33 %
Delta 0,08 % 0,24 % 0,34 % -0,33 % -1,07 % -0,13 % 0,25 % 0,63 % -4,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,82 % 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,12 % 5,05 % -9,34 % 1,97 % 0,74 % 7,28 % -0,97 %
Delta -2,60 % -4,16 % -0,57 % -6,84 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,89 % -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,58 % 1,67 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,83 %
Delta -2,37 % -2,32 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,33 % 0,20 % -
Rischio
Volatilità 3,72 % 5,25 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,84 % -4,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,61 % 3,84 % -
Sortino -0,15 -0,33 -
VAR 95 -0,77 % -1,05 % -
VAR 99 -1,05 % -1,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,24 -
TEV 2,97 % 3,25 % -
Information ratio (IR) -0,45 0,06 -
Up Capture Ratio 0,67 0,79 -
Down Capture Ratio 0,69 0,75 -
Indice Omega 1,02 0,93 -
Reattività
Beta 0,67 0,75 -
47,37 69,58 -
Beta bull 0,84 0,94 -
Beta bear 0,24 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,25 -
Kurtosis -0,65 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index