Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,63 % 1,62 % 1,73 % 2,52 % 1,78 % -0,22 % 4,29 % - -
Categoria 0,02 % 0,33 % 0,77 % 1,00 % 2,22 % 1,20 % 1,20 % 10,76 % 3,84 % 12,45 %
Delta 0,04 % 0,31 % 0,85 % 0,73 % 0,30 % 0,58 % -1,42 % -6,46 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,70 % 1,19 % -0,18 % 1,86 % 1,24 % -3,70 % 2,08 % -5,96 % 7,48 %
Delta 0,13 % -0,07 % 0,43 % 1,91 % 0,65 % 0,53 % 3,48 % 2,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,82 % 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -2,58 % -4,08 % -0,53 % -6,78 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,89 % -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,38 % 0,59 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -1,90 % -2,49 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 3,77 % 0,64 % -
Rischio
Volatilità 4,60 % 5,90 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -4,12 % -6,44 % -
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 3,95 % 4,29 % -
Sortino -0,89 -0,57 -
VAR 95 -0,72 % -1,19 % -
VAR 99 -3,22 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,42 -
TEV 4,01 % 3,27 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,20 -
Up Capture Ratio 0,55 0,86 -
Down Capture Ratio 0,47 0,83 -
Indice Omega 0,74 0,86 -
Reattività
Beta 0,55 0,82 -
67,67 72,71 -
Beta bull 0,75 1,03 -
Beta bear 0,56 0,64 -
Asimmetria
Skewness -2,25 0,03 -
Kurtosis 11,05 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index