Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,08 % -1,10 % -1,04 % -1,90 % -2,75 % -0,87 % -7,14 % - -
Categoria 0,11 % 0,18 % 0,03 % 1,07 % -1,17 % -1,02 % 2,26 % 5,72 % 1,98 % 6,72 %
Delta -0,01 % -0,26 % -1,13 % -2,11 % -0,72 % -1,73 % -3,13 % -12,86 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,03 % -0,11 % -0,02 % 0,33 % 3,73 % 2,78 % 0,37 % 0,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,82 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -4,07 % -0,16 % -6,86 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,84 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,27 % -1,35 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,25 % -3,65 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,04 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 5,41 % 6,50 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,74 % -14,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,44 % 4,75 % -
Sortino -0,61 -0,88 -
VAR 95 -1,09 % -1,28 % -
VAR 99 -3,26 % -1,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,64 -
TEV 3,62 % 3,43 % -
Information ratio (IR) 0,29 0,03 -
Up Capture Ratio 0,71 0,88 -
Down Capture Ratio 0,67 0,88 -
Indice Omega 0,83 0,79 -
Reattività
Beta 0,64 0,85 -
79,85 74,32 -
Beta bull 0,73 1,06 -
Beta bear 0,57 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,46 0,24 -
Kurtosis 5,64 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index