Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 0,73 % 5,00 % -1,24 % -3,85 % -0,47 % 11,92 % 30,84 % - -
Categoria 0,54 % 0,11 % 4,16 % -2,12 % -4,58 % -2,39 % 4,96 % 22,16 % 51,23 % 73,33 %
Delta 0,46 % 0,62 % 0,84 % 0,88 % 0,74 % 1,92 % 6,96 % 8,69 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta 0,37 % 0,31 % -0,26 % 1,27 % 1,53 % 3,00 % 3,03 % -7,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,49 % 11,22 % -9,85 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 6,93 % -2,90 % 6,22 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,73 % -8,26 % 3,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,39 % 8,77 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 5,48 % 2,02 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,56 % -2,30 % -
Rischio
Volatilità 17,42 % 14,55 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,52 % -18,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,36 % 10,82 % -
Sortino 0,54 0,56 -
VAR 95 -4,06 % -3,54 % -
VAR 99 -9,65 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,41 -
TEV 4,39 % 4,62 % -
Information ratio (IR) 0,36 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,97 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,93 -
Indice Omega 1,21 1,20 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
94,14 90,61 -
Beta bull 0,91 0,85 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -1,00 -
Kurtosis 4,60 3,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR