Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,46 % 0,61 % -2,44 % -1,05 % 3,30 % -0,38 % 14,30 % 48,86 % - -
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta 1,27 % 0,90 % 1,90 % 1,77 % 3,40 % 2,19 % 6,28 % 19,07 % - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta 0,31 % 0,25 % 0,94 % 0,96 % 1,77 % 1,08 % 2,47 % -1,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,23 % 23,49 % 11,22 % -9,85 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta 5,63 % 7,02 % -2,94 % 6,20 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,17 % -2,73 % -8,26 % 3,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,24 % 14,53 % -
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta 2,72 % 3,33 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 2,24 % -1,87 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 12,76 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,38 % -18,52 % -
Tempo di recupero 141 j 202 j -
DSR 12,21 % 9,31 % -
Sortino 0,59 1,23 -
VAR 95 -2,70 % -2,68 % -
VAR 99 -9,65 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,90 -
TEV 3,34 % 4,13 % -
Information ratio (IR) 0,67 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,98 0,92 -
Down Capture Ratio 0,91 0,95 -
Indice Omega 1,25 1,40 -
Reattività
Beta 0,93 0,94 -
95,82 89,93 -
Beta bull 0,92 0,92 -
Beta bear 0,92 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -1,30 -
Kurtosis 8,42 6,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR