Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -2,52 % -5,14 % -5,31 % -3,04 % -4,81 % 7,59 % 44,35 % - -
Categoria -0,14 % -2,37 % -6,03 % -5,76 % -2,85 % -5,14 % 6,03 % 42,18 % 49,81 % 141,23 %
Delta -0,03 % -0,15 % 0,89 % 0,45 % -0,19 % 0,33 % 1,57 % 2,18 % - -
Benchmark* -0,11 % -2,68 % -6,05 % -5,90 % -2,87 % -5,20 % 7,68 % 53,17 % 69,30 % 181,63 %
Delta -0,06 % 0,16 % 0,91 % 0,60 % -0,17 % 0,39 % -0,08 % -8,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,21 % 30,42 % 12,47 % -10,91 % - - - -
Categoria 2,59 % 26,73 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta 1,62 % 3,69 % -6,56 % 4,80 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,48 % -2,09 % -9,63 % 3,97 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,27 % 13,86 % -
Categoria 2,05 % 14,04 % 10,96 %
Delta -0,78 % -0,18 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -1,16 % -3,22 % -
Rischio
Volatilità 18,90 % 15,39 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,06 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -16,94 % -21,82 % -
Tempo di recupero 148 j 257 j -
DSR 14,97 % 11,13 % -
Sortino -0,05 0,97 -
VAR 95 -3,87 % -2,96 % -
VAR 99 -10,51 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,70 -
TEV 3,96 % 4,24 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,01 0,95 -
Down Capture Ratio 1,04 1,02 -
Indice Omega 1,02 1,30 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,61 92,41 -
Beta bull 1,03 1,03 -
Beta bear 0,95 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -1,03 -
Kurtosis 4,91 4,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR