Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -1,10 % -1,91 % -6,83 % -9,30 % -9,30 % -3,02 % -3,17 % - -
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta 0,51 % -0,85 % -1,48 % -5,85 % -8,04 % -8,04 % -5,69 % -9,91 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta 0,48 % -0,40 % -0,36 % -2,60 % -3,66 % -3,66 % -2,45 % 2,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,34 % 3,33 % -5,82 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 4,32 % -1,59 % 3,47 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,88 % 1,35 % 5,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,38 % 0,45 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta -2,40 % -1,18 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,76 % 1,66 % -
Rischio
Volatilità 9,57 % 7,80 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,40 % -12,08 % -
Tempo di recupero - 821 j -
DSR 8,06 % 6,02 % -
Sortino -0,22 -0,38 -
VAR 95 -1,99 % -1,54 % -
VAR 99 -5,18 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,29 -
TEV 3,87 % 4,28 % -
Information ratio (IR) -0,20 0,39 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 0,88 -
Indice Omega 0,95 0,91 -
Reattività
Beta 1,13 0,98 -
84,83 69,91 -
Beta bull 1,03 0,86 -
Beta bear 1,40 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -0,98 -
Kurtosis 5,71 4,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index