Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,64 % 3,18 % 0,35 % 2,79 % 3,67 % 3,15 % 7,43 % 4,69 % -
Categoria -0,05 % 0,55 % 0,25 % -1,14 % 0,39 % 0,53 % 0,69 % 11,38 % 2,21 % 11,80 %
Delta 0,05 % 1,09 % 2,93 % 1,49 % 2,40 % 3,14 % 2,46 % -3,94 % 2,47 % -
Benchmark* 0,07 % 0,56 % 1,33 % -0,78 % 0,43 % 0,80 % 0,18 % 4,71 % -8,17 % 3,19 %
Delta -0,07 % 1,08 % 1,85 % 1,12 % 2,35 % 2,87 % 2,97 % 2,72 % 12,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,41 % 9,34 % 3,33 % -5,82 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -8,13 % 4,19 % -1,79 % 3,47 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,71 % 4,88 % 1,35 % 5,58 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,90 % 1,71 % 0,55 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 2,39 % -1,52 % 0,27 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,27 % 0,79 % 2,51 %
Rischio
Volatilità 5,41 % 7,14 % 7,49 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,25 % -10,78 % -12,08 %
Tempo di recupero - - 821 j
DSR 3,74 % 5,53 % 5,51 %
Sortino 0,23 -0,20 -0,28
VAR 95 -1,19 % -1,37 % -1,43 %
VAR 99 -1,39 % -4,62 % -3,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,16 -0,21
TEV 2,97 % 3,50 % 3,85 %
Information ratio (IR) 1,10 0,23 0,65
Up Capture Ratio 1,29 1,03 1,07
Down Capture Ratio 1,06 0,98 0,92
Indice Omega 1,02 0,95 0,94
Reattività
Beta 1,26 1,07 1,00
R² 73,05 76,30 73,58
Beta bull 1,61 0,91 0,95
Beta bear 1,39 1,28 1,08
Asimmetria
Skewness 0,09 -1,34 -0,53
Kurtosis -0,63 6,67 3,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index