Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,13 % -0,32 % -1,11 % -4,67 % -8,39 % -2,98 % -4,61 % - -
Categoria 0,05 % 0,12 % 0,25 % 0,77 % 0,32 % -0,27 % 1,66 % 6,25 % 2,68 % 8,38 %
Delta -0,89 % 0,02 % -0,57 % -1,87 % -4,99 % -8,12 % -4,64 % -10,86 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,40 % 0,31 % -0,30 % -2,62 % -4,73 % -2,82 % -5,97 % -9,25 % 2,34 %
Delta -0,76 % -0,27 % -0,63 % -0,81 % -2,05 % -3,67 % -0,16 % 1,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,34 % 3,33 % -5,82 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 4,31 % -1,68 % 3,54 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,88 % 1,35 % 5,58 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,12 % -1,69 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -3,98 % -3,63 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 0,25 % 0,32 % -
Rischio
Volatilità 9,59 % 7,56 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,78 % -11,44 % -
Tempo di recupero - 775 j -
DSR 8,12 % 6,02 % -
Sortino -0,59 -0,77 -
VAR 95 -1,99 % -1,54 % -
VAR 99 -5,18 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,61 -
TEV 3,55 % 3,96 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,08 -
Up Capture Ratio 1,05 0,96 -
Down Capture Ratio 1,02 0,94 -
Indice Omega 0,83 0,81 -
Reattività
Beta 1,21 1,00 -
89,00 72,63 -
Beta bull 1,41 0,86 -
Beta bear 1,40 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -1,06 -
Kurtosis 5,31 4,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index