Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 0,48 % 2,96 % -3,85 % -11,13 % -9,46 % -3,88 % 2,01 % - -
Categoria -0,69 % 0,85 % 2,43 % -5,10 % -9,86 % -7,28 % -9,10 % -0,56 % 11,54 % 46,26 %
Delta 0,15 % -0,38 % 0,54 % 1,25 % -1,27 % -2,18 % 5,22 % 2,57 % - -
Benchmark* -0,49 % 1,21 % 2,41 % -8,16 % -9,70 % -7,90 % -10,74 % 5,74 % 37,16 % 78,84 %
Delta -0,05 % -0,74 % 0,55 % 4,32 % -1,43 % -1,57 % 6,85 % -3,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,40 % -1,87 % -19,03 % - - - - -
Categoria 4,95 % -1,69 % -9,26 % 16,15 % 13,00 % 25,44 % 2,95 % 6,74 %
Delta 3,45 % -0,18 % -9,76 % - - - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta 0,84 % -2,02 % -19,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,59 % -0,39 % -
Categoria -7,83 % -1,55 % 1,10 %
Delta 4,24 % 1,16 % -
Benchmark* -9,26 % 0,20 % 5,08 %
Delta 5,66 % -0,59 % -
Rischio
Volatilità 17,68 % 18,16 % -
Volatilità Categoria 14,37 % 12,58 % 13,08 %
Volatilità Benchmark 15,12 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -22,41 % -27,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,01 % 13,15 % -
Sortino -0,48 -0,24 -
VAR 95 -4,26 % -4,03 % -
VAR 99 -8,90 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,17 -
TEV 8,65 % 12,41 % -
Information ratio (IR) 0,65 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,08 0,97 -
Down Capture Ratio 0,93 0,96 -
Indice Omega 0,90 0,98 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
76,09 53,28 -
Beta bull 1,02 0,99 -
Beta bear 1,08 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,06 -
Kurtosis 2,34 1,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR