Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -0,57 % -0,58 % -2,26 % -1,43 % -0,77 % -7,00 % -4,21 % - -
Categoria 0,24 % 0,03 % 0,41 % 0,03 % 1,21 % 0,45 % 0,82 % 9,95 % 2,94 % 11,13 %
Delta 0,37 % -0,59 % -0,99 % -2,29 % -2,63 % -1,22 % -7,81 % -14,16 % - -
Benchmark* 0,06 % -0,38 % -0,18 % -1,80 % -0,59 % -0,33 % -4,96 % 0,11 % -8,32 % 5,80 %
Delta 0,54 % -0,19 % -0,40 % -0,46 % -0,84 % -0,44 % -2,04 % -4,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,28 % -1,05 %
Delta -6,71 % -1,95 % -4,72 % -3,37 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,96 % -0,93 % -
Categoria 0,75 % 3,58 % 0,52 %
Delta -6,71 % -4,51 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -1,25 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 7,33 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -8,29 % -8,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,29 % 5,18 % -
Sortino -1,30 -0,77 -
VAR 95 -1,80 % -1,64 % -
VAR 99 -3,96 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 -0,59 -
TEV 2,92 % 2,97 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 1,05 1,04 -
Indice Omega 0,65 0,81 -
Reattività
Beta 0,95 0,99 -
84,31 80,98 -
Beta bull 0,92 0,97 -
Beta bear 0,89 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,30 -
Kurtosis 4,07 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index