Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,17 % 0,72 % -3,53 % -2,10 % -3,56 % 0,67 % -8,88 % - -
Categoria 0,14 % 0,33 % 1,19 % -1,62 % -0,15 % -0,88 % 3,33 % 4,40 % 3,60 % 5,76 %
Delta 0,12 % -0,16 % -0,47 % -1,91 % -1,94 % -2,68 % -2,66 % -13,29 % - -
Benchmark* 0,32 % 0,47 % 0,93 % -3,36 % -2,34 % -3,33 % 2,07 % -4,92 % -11,54 % 0,91 %
Delta -0,07 % -0,30 % -0,20 % -0,17 % 0,24 % -0,23 % -1,40 % -3,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -1,92 % -4,66 % -3,43 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % -2,87 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta -2,26 % -3,93 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,11 % -1,38 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -6,30 % -14,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,32 % 5,89 % -
Sortino -0,30 -0,94 -
VAR 95 -1,80 % -1,79 % -
VAR 99 -3,96 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,72 -
TEV 3,15 % 3,57 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,04 -
Indice Omega 0,94 0,79 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
85,14 78,63 -
Beta bull 1,02 0,98 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,15 -
Kurtosis 2,73 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index