Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,12 % 1,40 % 1,92 % 2,99 % 2,01 % 0,70 % 2,26 % -13,23 % -
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,36 % -0,36 % 0,67 % 1,84 % 1,77 % 0,55 % -0,47 % -9,21 % -16,10 % -
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,30 % -0,39 % -0,28 % -0,05 % -0,05 % -0,84 % -0,78 % -4,22 % -6,19 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 3,09 % 0,29 % -12,78 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -6,70 % -2,06 % -4,85 % -3,51 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -1,36 % -1,69 % -1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,77 % 1,11 % -2,45 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 0,01 % -2,79 % -3,07 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,60 % -1,31 % -1,13 %
Rischio
Volatilità 4,56 % 6,03 % 7,00 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,01 % -9,34 % -18,20 %
Tempo di recupero 127 j - -
DSR 3,28 % 4,52 % 5,29 %
Sortino -0,40 -0,37 -0,87
VAR 95 -0,93 % -1,07 % -1,70 %
VAR 99 -1,03 % -3,12 % -2,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,28 -0,66
TEV 2,47 % 2,71 % 3,17 %
Information ratio (IR) -0,24 -0,48 -0,36
Up Capture Ratio 0,94 0,92 0,97
Down Capture Ratio 0,99 1,00 1,04
Indice Omega 0,92 0,89 0,79
Reattività
Beta 1,00 0,94 0,98
R² 70,71 80,09 79,54
Beta bull 1,16 0,94 0,96
Beta bear 1,06 0,92 0,92
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,61 -0,09
Kurtosis -1,02 3,69 1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index