Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,29 % -1,20 % -4,45 % -5,40 % -5,40 % -0,86 % -9,21 % - -
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta -0,15 % -0,05 % -0,76 % -3,47 % -4,13 % -4,13 % -3,53 % -15,95 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta -0,18 % 0,40 % 0,35 % -0,22 % 0,24 % 0,24 % -0,29 % -3,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,91 % 0,46 % -12,84 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -2,11 % -4,46 % -3,55 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,55 % -1,52 % -1,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,49 % -2,52 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta -2,29 % -4,15 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,64 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 8,29 % 7,44 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,87 % -13,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 5,82 % -
Sortino -0,24 -0,90 -
VAR 95 -1,55 % -1,68 % -
VAR 99 -4,05 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,71 -
TEV 1,50 % 2,33 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 1,09 1,10 -
Indice Omega 0,94 0,78 -
Reattività
Beta 1,05 1,06 -
96,96 90,48 -
Beta bull 1,19 1,06 -
Beta bear 0,98 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,48 -
Kurtosis 3,61 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index