Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,71 % -1,30 % -2,46 % -2,21 % -1,30 % -6,93 % -5,02 % - -
Categoria -0,01 % -0,14 % 0,16 % -0,18 % 1,31 % 0,16 % 0,77 % 9,33 % 2,44 % 10,63 %
Delta -0,30 % -0,57 % -1,46 % -2,27 % -3,53 % -1,46 % -7,70 % -14,34 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,78 % -0,58 % -1,63 % -0,75 % -0,58 % -5,01 % -0,61 % -8,89 % 5,37 %
Delta -0,39 % 0,07 % -0,72 % -0,82 % -1,46 % -0,72 % -1,92 % -4,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,82 % 2,91 % 0,46 % -12,84 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,42 % 1,90 % 0,74 % 7,26 % -1,05 %
Delta -6,56 % -2,12 % -4,55 % -3,42 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,11 % -1,55 % -1,52 % -1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,82 % -0,88 % -
Categoria 0,74 % 3,58 % 0,51 %
Delta -6,56 % -4,46 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -1,11 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 7,37 % 6,83 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,31 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -8,51 % -8,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,43 % 5,22 % -
Sortino -1,25 -0,76 -
VAR 95 -1,55 % -1,19 % -
VAR 99 -4,05 % -3,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -0,58 -
TEV 1,54 % 1,75 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,92 1,04 -
Down Capture Ratio 1,01 1,13 -
Indice Omega 0,65 0,81 -
Reattività
Beta 1,02 1,07 -
95,67 93,82 -
Beta bull 1,24 1,10 -
Beta bear 1,01 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,46 -
Kurtosis 5,85 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index