Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,48 % -0,02 % -1,35 % -0,56 % -0,48 % -0,53 % 0,00 % -15,05 % -
Categoria -0,03 % 0,47 % -0,52 % -1,58 % 0,57 % 0,33 % 0,69 % 11,16 % 1,88 % 11,65 %
Delta -0,25 % 0,00 % 0,51 % 0,22 % -1,13 % -0,81 % -1,22 % -11,17 % -16,93 % -
Benchmark* -0,08 % 0,72 % 0,15 % -1,32 % -0,07 % 0,44 % 0,40 % 4,34 % -9,01 % 3,17 %
Delta -0,20 % -0,24 % -0,17 % -0,03 % -0,49 % -0,91 % -0,93 % -4,34 % -6,04 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,82 % 2,91 % 0,46 % -12,84 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -6,54 % -2,24 % -4,67 % -3,55 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,11 % -1,55 % -1,52 % -1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,21 % -0,54 % -3,22 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,72 % -3,77 % -3,50 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,83 % -1,46 % -1,25 %
Rischio
Volatilità 3,86 % 6,27 % 7,09 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,50 % -8,96 % -18,09 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,99 % 4,84 % 5,41 %
Sortino -1,09 -0,69 -0,98
VAR 95 -0,82 % -1,07 % -1,52 %
VAR 99 -1,15 % -3,69 % -3,09 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -0,54 -0,75
TEV 1,35 % 1,53 % 2,10 %
Information ratio (IR) -0,61 -0,96 -0,60
Up Capture Ratio 0,95 1,01 1,02
Down Capture Ratio 1,02 1,11 1,09
Indice Omega 0,77 0,83 0,76
Reattività
Beta 0,98 1,04 1,06
R² 87,71 94,23 91,54
Beta bull 1,02 1,10 1,09
Beta bear 0,91 0,98 1,04
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,70 -0,15
Kurtosis -0,72 4,34 2,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index