Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,84 % -0,78 % -4,98 % -4,97 % -4,34 % 0,81 % -8,45 % - -
Categoria 0,15 % -0,33 % 0,33 % -2,07 % -1,21 % -1,22 % 3,32 % 4,81 % 2,70 % 5,82 %
Delta -0,11 % -0,51 % -1,10 % -2,91 % -3,76 % -3,12 % -2,51 % -13,26 % - -
Benchmark* -0,10 % -1,20 % -0,54 % -5,14 % -4,53 % -4,49 % 1,36 % -4,36 % -12,49 % 0,09 %
Delta 0,14 % 0,36 % -0,24 % 0,15 % -0,45 % 0,16 % -0,54 % -4,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta -2,82 % -4,03 % -3,17 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,98 % -3,04 % -
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta -2,64 % -4,09 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,50 % -1,55 % -
Rischio
Volatilità 8,27 % 7,40 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -6,66 % -13,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,80 % 5,72 % -
Sortino -0,34 -1,00 -
VAR 95 -1,38 % -1,42 % -
VAR 99 -4,07 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,77 -
TEV 1,91 % 2,93 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 1,08 1,03 -
Indice Omega 0,93 0,77 -
Reattività
Beta 1,05 0,98 -
94,90 84,30 -
Beta bull 0,94 0,97 -
Beta bear 1,06 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,36 -
Kurtosis 4,30 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index