Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,22 % 2,48 % 1,69 % 2,90 % 2,25 % 0,30 % 2,19 % -12,20 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,15 % -0,02 % 1,65 % 1,91 % 1,94 % 1,02 % -0,43 % -9,01 % -15,23 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,39 % 0,29 % 0,35 % 0,37 % 0,44 % -0,32 % -0,75 % -4,05 % -5,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -6,70 % -2,98 % -4,24 % -3,25 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 0,97 % -2,50 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta -0,09 % -2,93 % -3,13 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,69 % -1,44 % -1,19 %
Rischio
Volatilità 4,15 % 6,08 % 6,76 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,53 % -8,92 % -17,90 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,01 % 4,70 % 5,14 %
Sortino -0,47 -0,38 -0,91
VAR 95 -1,02 % -1,08 % -1,35 %
VAR 99 -1,06 % -4,04 % -2,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,30 -0,69
TEV 1,71 % 2,10 % 2,50 %
Information ratio (IR) -0,40 -0,69 -0,48
Up Capture Ratio 0,95 0,95 0,96
Down Capture Ratio 1,00 1,04 1,03
Indice Omega 0,90 0,89 0,78
Reattività
Beta 0,99 1,00 0,98
R² 82,98 88,05 86,35
Beta bull 0,98 0,92 0,97
Beta bear 1,07 1,06 0,96
Asimmetria
Skewness 0,07 -1,09 -0,22
Kurtosis -0,60 5,76 2,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index