Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 0,33 % -1,06 % 0,52 % 0,24 % 0,61 % -4,02 % -3,19 % - -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 0,36 % 0,41 % 0,73 % 0,98 % 0,14 % 1,12 % -4,63 % -13,08 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,21 % -0,18 % -0,23 % -0,34 % -0,70 % -0,38 % -1,87 % -5,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -6,72 % -2,86 % -4,10 % -3,13 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,25 % -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,72 % -0,64 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -7,30 % -4,31 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,73 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 6,89 % 6,56 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -8,30 % -8,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,32 % 5,11 % -
Sortino -1,39 -0,72 -
VAR 95 -1,02 % -1,29 % -
VAR 99 -4,07 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 -0,56 -
TEV 1,34 % 2,16 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,86 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,06 -
Indice Omega 0,53 0,82 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
96,25 89,20 -
Beta bull 1,21 0,96 -
Beta bear 1,05 1,03 -
Asimmetria
Skewness -2,42 -0,77 -
Kurtosis 9,57 4,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index