Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,19 % -0,25 % -1,28 % -3,71 % -5,77 % -4,79 % -9,50 % - -
Categoria 0,05 % 0,12 % 0,25 % 0,77 % 0,32 % -0,27 % 1,66 % 6,25 % 2,68 % 8,38 %
Delta -0,42 % 0,08 % -0,49 % -2,04 % -4,03 % -5,50 % -6,45 % -15,75 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,40 % 0,31 % -0,30 % -2,62 % -4,73 % -2,82 % -5,97 % -9,25 % 2,34 %
Delta -0,29 % -0,21 % -0,56 % -0,98 % -1,09 % -1,05 % -1,97 % -3,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,19 % 0,91 % -12,53 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,84 % -4,10 % -3,17 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,27 % -1,07 % -1,13 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,70 % -3,51 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -5,56 % -5,46 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -1,32 % -1,51 % -
Rischio
Volatilità 8,00 % 6,91 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -8,43 % -10,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,82 % 5,46 % -
Sortino -0,93 -1,18 -
VAR 95 -1,38 % -1,36 % -
VAR 99 -4,07 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,93 -
TEV 1,80 % 2,76 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,98 0,94 -
Down Capture Ratio 1,05 1,02 -
Indice Omega 0,74 0,72 -
Reattività
Beta 1,05 0,98 -
95,13 84,02 -
Beta bull 1,16 0,97 -
Beta bear 1,06 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,53 -
Kurtosis 4,64 2,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index