Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -1,14 % 0,83 % -5,87 % -4,24 % -6,14 % 1,36 % -3,19 % - -
Categoria -0,63 % -1,15 % 1,06 % -5,80 % -4,30 % -5,47 % 0,55 % -1,53 % -4,55 % 6,13 %
Delta -0,32 % 0,01 % -0,23 % -0,07 % 0,06 % -0,67 % 0,81 % -1,65 % - -
Benchmark* -0,89 % -1,07 % 2,72 % -6,12 % -4,40 % -6,16 % 1,21 % -1,29 % -6,88 % 10,26 %
Delta -0,06 % -0,07 % -1,89 % 0,25 % 0,16 % 0,01 % 0,14 % -1,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,72 % 1,19 % -6,60 % - - - - -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta 0,14 % -0,65 % 0,93 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,53 % -0,63 % 0,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,29 % -0,94 % -
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta 1,14 % -0,26 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta 0,71 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 10,30 % 8,83 % -
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -10,74 % -14,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,55 % 6,67 % -
Sortino -0,11 -0,54 -
VAR 95 -2,04 % -1,62 % -
VAR 99 -5,75 % -4,88 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,41 -
TEV 0,91 % 2,17 % -
Information ratio (IR) 0,78 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,07 1,03 -
Down Capture Ratio 1,05 1,04 -
Indice Omega 0,95 0,87 -
Reattività
Beta 1,04 1,03 -
99,37 94,04 -
Beta bull 1,04 1,09 -
Beta bear 1,02 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -0,63 -
Kurtosis 6,20 4,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index