Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,49 % -2,82 % -5,50 % -7,35 % -7,92 % -3,02 % -3,25 % - -
Categoria 0,43 % -0,23 % -1,84 % -4,21 % -6,26 % -6,60 % -2,13 % -0,96 % -4,56 % 4,84 %
Delta -0,53 % -0,26 % -0,99 % -1,29 % -1,09 % -1,32 % -0,88 % -2,29 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,72 % 1,19 % -6,60 % - - - - -
Categoria 7,55 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta 0,17 % -0,67 % 0,92 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,53 % -0,63 % 0,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,99 % -1,07 % -
Categoria 0,73 % -0,26 % -0,86 %
Delta 0,27 % -0,82 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta 0,18 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 10,63 % 8,74 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 6,96 % 6,77 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -10,74 % -14,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,86 % 6,74 % -
Sortino -0,24 -0,57 -
VAR 95 -2,32 % -1,80 % -
VAR 99 -5,75 % -4,88 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,44 -
TEV 0,93 % 2,13 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,06 1,02 -
Down Capture Ratio 1,06 1,06 -
Indice Omega 0,95 0,86 -
Reattività
Beta 1,04 1,03 -
99,40 94,13 -
Beta bull 1,03 1,08 -
Beta bear 1,03 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -0,78 -
Kurtosis 5,21 4,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index