Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,27 % -1,20 % 2,35 % 0,27 % 1,01 % 2,96 % 5,55 % - -
Categoria 0,42 % 0,45 % -0,69 % 1,79 % -0,27 % 0,81 % 1,74 % 5,24 % 4,03 % 17,68 %
Delta -0,42 % -0,18 % -0,52 % 0,57 % 0,54 % 0,20 % 1,22 % 0,31 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,30 % -1,12 % 2,32 % -0,30 % 0,84 % 1,68 % 4,84 % 4,57 % 22,03 %
Delta -0,21 % -0,03 % -0,08 % 0,03 % 0,57 % 0,16 % 1,28 % 0,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,49 % 7,72 % 1,19 % -6,60 % - - - -
Categoria -4,54 % 7,63 % 2,22 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 0,05 % 0,08 % -1,03 % 0,85 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 1,04 % -0,53 % -0,63 % 0,85 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,09 % 1,85 % -
Categoria -1,82 % 1,83 % 0,59 %
Delta 0,73 % 0,02 % -
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta 1,13 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 8,49 % 8,15 % -
Volatilità Categoria 7,26 % 6,73 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -8,11 % -11,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,19 % 6,37 % -
Sortino -0,43 -0,18 -
VAR 95 -1,57 % -1,57 % -
VAR 99 -5,75 % -4,88 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,14 -
TEV 0,88 % 1,27 % -
Information ratio (IR) 1,28 0,17 -
Up Capture Ratio 1,04 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 1,05 -
Indice Omega 0,85 0,95 -
Reattività
Beta 1,03 1,04 -
99,01 97,72 -
Beta bull 1,00 1,03 -
Beta bear 1,07 1,03 -
Asimmetria
Skewness -2,13 -1,22 -
Kurtosis 9,86 5,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index