Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,55 % -2,05 % -0,18 % 5,11 % 0,06 % 21,29 % 60,43 % - -
Categoria 0,30 % -1,03 % -1,31 % 0,92 % 4,94 % 0,77 % 10,17 % 36,75 % 38,82 % 84,87 %
Delta -0,11 % 0,48 % -0,74 % -1,10 % 0,18 % -0,70 % 11,12 % 23,68 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,68 % -0,67 % 1,06 % 6,81 % 1,29 % 14,73 % 58,55 % 75,84 % 147,74 %
Delta 0,46 % 0,13 % -1,38 % -1,24 % -1,70 % -1,23 % 6,56 % 1,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,03 % 18,44 % 11,98 % -15,47 % - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 15,44 % 1,98 % -2,18 % 0,57 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 13,96 % -7,78 % -7,50 % -2,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,60 % 16,93 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 13,12 % 5,76 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 12,60 % 0,54 % -
Rischio
Volatilità 15,02 % 13,30 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -12,71 % -15,71 % -
Tempo di recupero 67 j 110 j -
DSR 10,52 % 9,07 % -
Sortino 1,67 1,53 -
VAR 95 -2,21 % -2,36 % -
VAR 99 -8,85 % -4,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 1,04 -
TEV 7,44 % 6,57 % -
Information ratio (IR) 1,69 0,08 -
Up Capture Ratio 1,01 0,95 -
Down Capture Ratio 0,69 0,92 -
Indice Omega 1,59 1,44 -
Reattività
Beta 0,83 0,90 -
79,03 76,56 -
Beta bull 1,04 0,97 -
Beta bear 0,75 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,71 -
Kurtosis 6,50 3,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR