Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,49 % 1,14 % -1,28 % -0,07 % -0,55 % -3,28 % -2,33 % -12,93 % -
Categoria 0,17 % 0,13 % 0,42 % 0,05 % 1,92 % 3,03 % 2,74 % 17,42 % 15,00 % 29,17 %
Delta 0,36 % 0,35 % 0,73 % -1,33 % -1,99 % -3,57 % -6,02 % -19,75 % -27,93 % -
Benchmark* 0,00 % -0,28 % 0,29 % 0,36 % 2,76 % 4,40 % 3,96 % 20,90 % 20,78 % 44,04 %
Delta 0,54 % 0,76 % 0,86 % -1,64 % -2,83 % -4,95 % -7,25 % -23,23 % -33,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 4,19 % 2,70 % -12,73 % - - - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta -5,78 % -6,75 % -5,13 % -4,86 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -10,47 % -6,87 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,48 % -0,43 % -2,66 %
Categoria 2,80 % 5,83 % 2,86 %
Delta -6,28 % -6,26 % -5,53 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -7,55 % -7,24 % -6,48 %
Rischio
Volatilità 5,81 % 6,60 % 7,40 %
Volatilità Categoria 2,69 % 3,90 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -5,67 % -11,01 % -16,29 %
Tempo di recupero - - -
DSR 5,01 % 5,43 % 6,05 %
Sortino -1,11 -0,59 -0,80
VAR 95 -0,99 % -2,16 % -2,17 %
VAR 99 -3,38 % -3,27 % -3,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,49 -0,65
TEV 4,46 % 4,69 % 4,88 %
Information ratio (IR) -1,69 -1,54 -1,33
Up Capture Ratio 0,62 0,60 0,69
Down Capture Ratio 1,20 1,00 1,05
Indice Omega 0,70 0,82 0,78
Reattività
Beta 0,94 0,84 0,91
R² 41,22 51,42 57,09
Beta bull 0,42 0,81 0,93
Beta bear 1,73 0,91 0,93
Asimmetria
Skewness -1,46 -1,16 -0,87
Kurtosis 4,64 2,95 2,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index