Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,57 % 1,57 % -0,88 % 1,59 % 1,10 % -5,97 % 0,51 % - -
Categoria 0,23 % 0,47 % 1,42 % 1,39 % 3,33 % 0,88 % -0,33 % 17,66 % 17,25 % 28,36 %
Delta -0,08 % 0,10 % 0,15 % -2,27 % -1,74 % 0,22 % -5,64 % -17,15 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,54 % 1,84 % 1,80 % 3,91 % 1,15 % -2,16 % 21,38 % 24,53 % 46,28 %
Delta -0,11 % 0,03 % -0,27 % -2,68 % -2,33 % -0,05 % -3,82 % -20,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 4,19 % 2,70 % -12,73 % - - - -
Categoria -0,55 % 10,74 % 7,83 % -8,01 % 7,05 % -1,83 % 11,65 % -0,95 %
Delta -5,46 % -6,55 % -5,13 % -4,72 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -10,47 % -6,87 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,01 % 0,19 % -
Categoria -0,55 % 5,89 % 3,18 %
Delta -5,46 % -5,71 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta -3,69 % -6,87 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 7,01 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 4,27 % 4,56 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -9,12 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,55 % 5,70 % -
Sortino -1,09 -0,50 -
VAR 95 -3,25 % -2,17 % -
VAR 99 -3,38 % -3,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,41 -
TEV 5,04 % 4,91 % -
Information ratio (IR) -0,73 -1,40 -
Up Capture Ratio 0,84 0,67 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 0,69 0,86 -
Reattività
Beta 0,92 0,86 -
66,17 52,43 -
Beta bull 0,97 0,83 -
Beta bear 0,85 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -1,09 -
Kurtosis 1,73 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index