Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,52 % 1,07 % -1,10 % 0,18 % -0,43 % -3,33 % -2,23 % -12,74 % -
Categoria 0,17 % 0,13 % 0,42 % 0,05 % 1,92 % 3,03 % 2,74 % 17,42 % 15,00 % 29,17 %
Delta 0,36 % 0,38 % 0,65 % -1,15 % -1,74 % -3,46 % -6,07 % -19,64 % -27,74 % -
Benchmark* 0,00 % -0,28 % 0,29 % 0,36 % 2,76 % 4,40 % 3,96 % 20,90 % 20,78 % 44,04 %
Delta 0,53 % 0,79 % 0,78 % -1,47 % -2,58 % -4,84 % -7,30 % -23,13 % -33,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,01 % 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta -5,78 % -7,67 % -4,49 % -4,61 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,69 % -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,57 % -0,57 % -2,72 %
Categoria 2,80 % 5,83 % 2,86 %
Delta -6,37 % -6,39 % -5,59 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -7,64 % -7,38 % -6,54 %
Rischio
Volatilità 5,48 % 6,53 % 6,83 %
Volatilità Categoria 2,69 % 3,90 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -5,77 % -11,35 % -16,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,88 % 5,56 % 5,73 %
Sortino -1,16 -0,60 -0,85
VAR 95 -1,16 % -2,42 % -1,83 %
VAR 99 -3,26 % -3,26 % -3,26 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,51 -0,71
TEV 4,12 % 4,43 % 4,35 %
Information ratio (IR) -1,85 -1,67 -1,50
Up Capture Ratio 0,60 0,62 0,66
Down Capture Ratio 1,19 1,04 1,02
Indice Omega 0,66 0,80 0,75
Reattività
Beta 0,91 0,86 0,86
R² 43,84 55,39 60,90
Beta bull 0,32 0,71 0,81
Beta bear 1,72 0,98 0,92
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,55 -1,15
Kurtosis 6,13 3,97 3,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index