Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,15 % 0,37 % -0,99 % -5,23 % -5,22 % -2,86 % -5,04 % - -
Categoria 0,05 % -0,59 % -0,03 % 0,62 % -2,03 % -2,00 % 2,87 % 13,00 % 17,54 % 25,21 %
Delta 0,19 % 0,43 % 0,40 % -1,60 % -3,20 % -3,22 % -5,73 % -18,04 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,45 % 0,55 % 1,32 % -5,26 % -3,64 % 3,53 % 16,18 % 25,01 % 42,93 %
Delta 0,10 % 0,29 % -0,18 % -2,31 % 0,02 % -1,57 % -6,39 % -21,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - - -
Categoria 10,67 % 7,81 % -7,97 % 7,01 % -1,78 % 11,55 % -1,04 % -3,45 %
Delta -7,39 % -4,47 % -4,51 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,95 % -1,90 % -
Categoria 3,41 % 4,15 % 3,53 %
Delta -6,36 % -6,05 % -
Benchmark* 3,39 % 5,01 % 4,75 %
Delta -6,34 % -6,91 % -
Rischio
Volatilità 8,41 % 6,76 % -
Volatilità Categoria 5,70 % 4,50 % 4,57 %
Volatilità Benchmark 8,05 % 6,40 % 6,19 %
Max drawdown -10,38 % -10,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,32 % 5,71 % -
Sortino -0,77 -0,85 -
VAR 95 -2,96 % -2,14 % -
VAR 99 -3,60 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,72 -
TEV 4,05 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -1,57 -1,46 -
Up Capture Ratio 0,72 0,62 -
Down Capture Ratio 1,01 0,95 -
Indice Omega 0,77 0,77 -
Reattività
Beta 0,92 0,78 -
77,44 55,15 -
Beta bull 1,09 0,74 -
Beta bear 0,93 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -1,27 -
Kurtosis 2,07 2,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index