Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,10 % 0,68 % -1,36 % -6,57 % -6,52 % -4,24 % -5,78 % - -
Categoria 0,17 % -0,06 % 0,49 % 1,22 % -3,03 % -2,88 % 2,57 % 12,96 % 17,28 % 22,69 %
Delta -0,09 % 0,16 % 0,18 % -2,58 % -3,54 % -3,64 % -6,81 % -18,74 % - -
Benchmark* 0,22 % -0,17 % 0,69 % 1,15 % -4,80 % -5,14 % 2,38 % 15,39 % 24,01 % 39,17 %
Delta -0,15 % 0,27 % -0,01 % -2,50 % -1,77 % -1,39 % -6,62 % -21,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - - -
Categoria 10,66 % 7,81 % -8,07 % 7,02 % -1,82 % 11,57 % -0,98 % -3,25 %
Delta -7,38 % -4,47 % -4,41 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,85 % -0,79 % -
Categoria 2,41 % 5,22 % 3,25 %
Delta -7,26 % -6,01 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -6,95 % -7,32 % -
Rischio
Volatilità 8,43 % 7,16 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -10,38 % -10,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,39 % 5,82 % -
Sortino -1,06 -0,62 -
VAR 95 -2,96 % -2,14 % -
VAR 99 -3,60 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,50 -
TEV 4,09 % 4,77 % -
Information ratio (IR) -1,70 -1,54 -
Up Capture Ratio 0,73 0,66 -
Down Capture Ratio 1,05 0,97 -
Indice Omega 0,70 0,84 -
Reattività
Beta 0,92 0,81 -
77,11 58,74 -
Beta bull 1,00 0,82 -
Beta bear 0,88 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,96 -
Kurtosis 1,85 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index