Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,20 % -3,13 % -1,57 % 0,68 % -5,99 % -5,94 % -0,74 % - -
Categoria 0,10 % 0,26 % -0,16 % 0,70 % 2,34 % -0,62 % -0,45 % 17,48 % 17,08 % 25,91 %
Delta 0,03 % -0,06 % -2,97 % -2,28 % -1,66 % -5,36 % -5,49 % -18,21 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,43 % -0,51 % 0,97 % 2,82 % -2,42 % -1,97 % 20,94 % 24,21 % 42,42 %
Delta -0,04 % -0,23 % -2,62 % -2,54 % -2,14 % -3,57 % -3,97 % -21,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,28 % 3,34 % -12,48 % - - - - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta -7,47 % -4,48 % -4,46 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,38 % -6,23 % -5,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,97 % -0,24 % -
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta -5,67 % -5,64 % -
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta -4,28 % -6,35 % -
Rischio
Volatilità 7,95 % 6,63 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -10,38 % -10,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 5,58 % -
Sortino -1,01 -0,59 -
VAR 95 -2,96 % -2,14 % -
VAR 99 -3,60 % -3,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,49 -
TEV 4,07 % 4,35 % -
Information ratio (IR) -1,05 -1,46 -
Up Capture Ratio 0,71 0,67 -
Down Capture Ratio 0,95 1,02 -
Indice Omega 0,67 0,83 -
Reattività
Beta 0,90 0,85 -
74,69 58,70 -
Beta bull 0,95 0,76 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,42 -
Kurtosis 2,88 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index