Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,25 % -1,80 % -0,79 % -9,10 % -10,68 % -8,17 % -9,47 % -31,25 % - -
Categoria -0,63 % -1,15 % 1,06 % -5,80 % -4,30 % -5,47 % 0,55 % -1,53 % -4,55 % 6,13 %
Delta -0,62 % -0,64 % -1,86 % -3,30 % -6,38 % -2,70 % -10,02 % -29,72 % - -
Benchmark* -0,89 % -1,07 % 2,72 % -6,12 % -4,40 % -6,16 % 1,21 % -1,29 % -6,88 % 10,26 %
Delta -0,36 % -0,72 % -3,52 % -2,98 % -6,28 % -2,01 % -10,69 % -29,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,43 % -3,97 % -28,70 % - - - - -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -14,01 % -5,82 % -21,17 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -14,68 % -5,80 % -21,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,56 % -11,69 % -
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta -6,71 % -11,01 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -7,14 % -11,10 % -
Rischio
Volatilità 17,62 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -16,95 % -35,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,58 % 13,12 % -
Sortino -0,61 -1,09 -
VAR 95 -5,80 % -3,86 % -
VAR 99 -9,53 % -6,42 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,87 -
TEV 10,50 % 10,89 % -
Information ratio (IR) -0,68 -1,02 -
Up Capture Ratio 1,47 1,47 -
Down Capture Ratio 1,72 1,94 -
Indice Omega 0,86 0,74 -
Reattività
Beta 1,53 1,61 -
73,14 65,94 -
Beta bull 1,36 1,48 -
Beta bear 1,49 1,51 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,44 -
Kurtosis 3,99 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index