Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,78 % -1,66 % 2,11 % -0,15 % 2,89 % -10,04 % -22,10 % - -
Categoria 0,09 % 0,87 % -0,50 % 1,43 % 2,30 % 1,51 % -1,86 % 5,50 % 2,89 % 19,76 %
Delta 0,19 % 0,91 % -1,16 % 0,67 % -2,45 % 1,38 % -8,19 % -27,60 % - -
Benchmark* -0,30 % 1,01 % -0,83 % 1,88 % 3,01 % 1,99 % -2,22 % 4,99 % 3,67 % 24,36 %
Delta 0,58 % 0,77 % -0,83 % 0,23 % -3,17 % 0,90 % -7,83 % -27,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -11,69 % -6,43 % -3,97 % -28,70 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -7,10 % -14,08 % -6,14 % -21,25 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -6,16 % -14,68 % -5,80 % -21,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,45 % -7,13 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta -7,90 % -8,67 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta -7,03 % -8,58 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 14,74 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -17,63 % -28,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,69 % 11,85 % -
Sortino -1,13 -0,86 -
VAR 95 -3,78 % -3,59 % -
VAR 99 -9,53 % -6,42 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,69 -
TEV 7,67 % 9,20 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,93 -
Up Capture Ratio 1,26 1,45 -
Down Capture Ratio 1,48 1,91 -
Indice Omega 0,66 0,79 -
Reattività
Beta 1,50 1,59 -
84,32 70,81 -
Beta bull 1,53 1,40 -
Beta bear 1,59 1,53 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -0,80 -
Kurtosis 6,75 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index