Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 2,21 % 6,00 % 8,99 % -0,49 % -3,08 % 15,73 % -18,02 % - -
Categoria 0,27 % 2,20 % 5,90 % 11,21 % 7,11 % 5,36 % 24,47 % -10,77 % -10,99 % 18,29 %
Delta 0,35 % 0,02 % 0,10 % -2,22 % -7,60 % -8,45 % -8,73 % -7,26 % - -
Benchmark* 0,16 % 3,70 % 6,74 % 12,81 % 15,36 % 12,48 % 35,91 % 9,54 % -5,22 % 22,18 %
Delta 0,46 % -1,49 % -0,75 % -3,81 % -15,85 % -15,57 % -20,18 % -27,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,88 % -16,57 % -20,84 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 1,07 % 1,62 % -0,87 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,14 % -2,29 % -3,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,33 % -8,62 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta -6,58 % -1,91 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -16,03 % -7,66 % -
Rischio
Volatilità 23,15 % 19,41 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,69 % -37,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,43 % 12,27 % -
Sortino 0,29 -0,93 -
VAR 95 -4,34 % -4,34 % -
VAR 99 -4,85 % -4,85 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,59 -
TEV 17,45 % 16,98 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,53 0,43 -
Down Capture Ratio 0,61 0,55 -
Indice Omega 1,12 0,81 -
Reattività
Beta 0,63 0,56 -
66,66 61,65 -
Beta bull 0,83 0,75 -
Beta bear 0,28 0,44 -
Asimmetria
Skewness 2,70 1,85 -
Kurtosis 12,00 9,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR