Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % -1,40 % 8,54 % 14,17 % 7,87 % 4,87 % 29,92 % -7,40 % - -
Categoria 1,77 % 0,20 % 8,27 % 13,75 % 6,19 % 13,33 % 38,96 % 0,73 % -9,37 % 24,55 %
Delta -0,53 % -1,60 % 0,27 % 0,41 % 1,69 % -8,45 % -9,04 % -8,13 % - -
Benchmark* 1,39 % 1,59 % 5,58 % 10,70 % 1,58 % 16,82 % 46,07 % 19,26 % -5,62 % 23,14 %
Delta -0,15 % -2,98 % 2,96 % 3,47 % 6,30 % -11,94 % -16,15 % -26,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,88 % -16,57 % -20,84 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 1,23 % 1,65 % -0,92 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,14 % -2,29 % -3,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,54 % -2,39 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta -6,55 % -1,86 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -10,87 % -6,81 % -
Rischio
Volatilità 23,34 % 19,42 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -17,69 % -31,85 % -
Tempo di recupero 324 j - -
DSR 10,69 % 11,90 % -
Sortino 2,51 -0,45 -
VAR 95 -4,34 % -4,34 % -
VAR 99 -4,85 % -4,85 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 -0,27 -
TEV 17,14 % 16,96 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,61 0,45 -
Down Capture Ratio 0,52 0,52 -
Indice Omega 1,64 0,94 -
Reattività
Beta 0,64 0,56 -
67,29 60,70 -
Beta bull 0,81 0,74 -
Beta bear 0,41 0,46 -
Asimmetria
Skewness 2,35 1,74 -
Kurtosis 10,26 8,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR