Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,09 % 3,39 % 4,63 % 9,85 % 13,52 % 10,65 % 24,12 % - -
Categoria 0,12 % 0,93 % 5,03 % 5,78 % 9,04 % 10,41 % 4,06 % 8,11 % 34,90 % 37,46 %
Delta -0,51 % -0,84 % -1,63 % -1,15 % 0,80 % 3,11 % 6,59 % 16,01 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,45 % 4,32 % 6,27 % 9,05 % 11,49 % 8,02 % 17,83 % 48,78 % 54,71 %
Delta 0,02 % -0,36 % -0,92 % -1,64 % 0,79 % 2,03 % 2,63 % 6,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,55 % 14,60 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,88 % 7,82 % -24,43 % 23,30 % 12,83 % 27,24 % -17,58 % 20,76 %
Delta 3,67 % 6,79 % 5,85 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,80 % 1,97 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,10 % 7,57 % -
Categoria 3,59 % 2,25 % 6,88 %
Delta 7,51 % 5,32 % -
Benchmark* 7,55 % 5,49 % 9,70 %
Delta 3,55 % 2,08 % -
Rischio
Volatilità 14,86 % 16,10 % -
Volatilità Categoria 13,84 % 14,32 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 16,33 % 16,96 % 17,30 %
Max drawdown -14,38 % -19,36 % -
Tempo di recupero 66 j 239 j -
DSR 10,82 % 11,28 % -
Sortino 0,74 0,43 -
VAR 95 -2,19 % -3,46 % -
VAR 99 -8,39 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,30 -
TEV 3,58 % 3,73 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,56 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,86 0,90 -
Indice Omega 1,24 1,15 -
Reattività
Beta 0,89 0,93 -
95,66 95,23 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 0,83 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,35 -
Kurtosis 4,56 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR