Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 1,38 % 13,14 % 3,82 % 8,39 % 9,79 % 9,58 % 29,06 % - -
Categoria 0,83 % 1,51 % 12,05 % 1,86 % 5,00 % 5,45 % 2,75 % 8,24 % 41,50 % 32,23 %
Delta -0,05 % -0,13 % 1,09 % 1,96 % 3,39 % 4,35 % 6,83 % 20,82 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,18 % 13,75 % 2,64 % 6,62 % 6,87 % 6,25 % 22,31 % 59,37 % 46,59 %
Delta 0,03 % 0,20 % -0,61 % 1,18 % 1,77 % 2,92 % 3,33 % 6,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,55 % 14,60 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,90 % 7,81 % -24,42 % 23,20 % 12,80 % 27,27 % -17,72 % 20,78 %
Delta 3,65 % 6,79 % 5,84 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,80 % 1,97 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,42 % 4,91 % -
Categoria 1,70 % -0,54 % 6,62 %
Delta 7,72 % 5,45 % -
Benchmark* 6,40 % 2,43 % 9,09 %
Delta 3,02 % 2,48 % -
Rischio
Volatilità 14,61 % 16,20 % -
Volatilità Categoria 13,28 % 14,34 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 16,01 % 17,12 % 17,79 %
Max drawdown -14,38 % -19,88 % -
Tempo di recupero - 247 j -
DSR 10,84 % 11,59 % -
Sortino 0,57 0,19 -
VAR 95 -2,19 % -3,71 % -
VAR 99 -8,39 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,14 -
TEV 3,71 % 3,84 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,65 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 0,86 0,91 -
Indice Omega 1,14 1,07 -
Reattività
Beta 0,89 0,92 -
95,03 95,04 -
Beta bull 1,02 0,94 -
Beta bear 0,83 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,33 -
Kurtosis 4,79 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR