Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,01 % -0,09 % 6,08 % 13,09 % 13,09 % 14,18 % 37,91 % - -
Categoria -0,19 % 0,99 % 0,11 % 8,64 % 10,04 % 10,04 % 8,49 % 19,68 % 35,84 % 40,59 %
Delta 0,50 % 0,02 % -0,20 % -2,57 % 3,05 % 3,05 % 5,69 % 18,23 % - -
Benchmark* -0,98 % 0,79 % -0,68 % 8,12 % 11,15 % 11,15 % 11,21 % 33,84 % 54,72 % 57,88 %
Delta 1,29 % 0,22 % 0,58 % -2,04 % 1,95 % 1,95 % 2,97 % 4,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,97 % 7,85 % -24,43 % 23,34 % 13,04 % 27,32 % -17,50 % 20,79 %
Delta 3,70 % 6,30 % 5,85 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,54 % 7,59 % -
Categoria 3,69 % 2,30 % 6,92 %
Delta 7,85 % 5,29 % -
Benchmark* 7,55 % 5,49 % 9,70 %
Delta 3,99 % 2,10 % -
Rischio
Volatilità 14,73 % 16,18 % -
Volatilità Categoria 13,81 % 14,30 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,33 % 16,96 % 17,30 %
Max drawdown -14,46 % -19,76 % -
Tempo di recupero 63 j 240 j -
DSR 10,67 % 11,38 % -
Sortino 0,79 0,43 -
VAR 95 -2,65 % -3,68 % -
VAR 99 -7,97 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,30 -
TEV 5,52 % 6,05 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,35 -
Up Capture Ratio 0,91 0,94 -
Down Capture Ratio 0,81 0,88 -
Indice Omega 1,25 1,15 -
Reattività
Beta 0,85 0,89 -
88,71 87,32 -
Beta bull 0,92 0,89 -
Beta bear 0,81 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,35 -
Kurtosis 3,62 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR