Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,54 % 1,70 % 8,12 % 8,98 % 15,02 % 14,41 % 29,00 % - -
Categoria -0,29 % -0,31 % 1,65 % 9,62 % 9,22 % 11,89 % 8,28 % 12,18 % 37,33 % 42,08 %
Delta 0,21 % -0,23 % 0,05 % -1,50 % -0,24 % 3,13 % 6,12 % 16,82 % - -
Benchmark* -0,65 % -1,06 % 1,41 % 8,95 % 9,38 % 12,71 % 9,17 % 23,05 % 56,95 % 58,42 %
Delta 0,58 % 0,52 % 0,29 % -0,83 % -0,40 % 2,31 % 5,24 % 5,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,91 % 7,84 % -24,43 % 23,34 % 13,04 % 27,32 % -17,52 % 20,79 %
Delta 3,75 % 6,30 % 5,85 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,04 % 11,08 % -
Categoria 9,42 % 6,39 % 6,77 %
Delta 4,61 % 4,69 % -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta 1,68 % 0,94 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 15,76 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,82 % 14,23 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -14,46 % -18,60 % -
Tempo di recupero 63 j 157 j -
DSR 10,35 % 10,81 % -
Sortino 1,07 0,76 -
VAR 95 -2,55 % -3,43 % -
VAR 99 -7,97 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,52 -
TEV 5,42 % 6,05 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,16 -
Up Capture Ratio 0,90 0,93 -
Down Capture Ratio 0,81 0,89 -
Indice Omega 1,35 1,24 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
89,26 86,51 -
Beta bull 0,91 0,89 -
Beta bear 0,79 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,34 -
Kurtosis 3,99 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR