Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 1,42 % 1,39 % 4,36 % 9,64 % 17,62 % 16,53 % 36,34 % - -
Categoria 0,60 % 0,66 % 0,05 % 4,37 % 7,04 % 12,42 % 9,95 % 16,48 % 32,81 % 43,03 %
Delta -0,05 % 0,76 % 1,34 % -0,02 % 2,60 % 5,20 % 6,59 % 19,87 % - -
Benchmark* 2,29 % 2,57 % 1,79 % 5,83 % 9,80 % 15,97 % 14,03 % 31,88 % 55,30 % 63,59 %
Delta -1,74 % -1,15 % -0,39 % -1,47 % -0,16 % 1,64 % 2,50 % 4,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - - -
Categoria 0,92 % 7,84 % -24,43 % 23,34 % 13,04 % 27,32 % -17,52 % 20,79 %
Delta 3,75 % 6,30 % 5,85 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,98 % 8,78 % -
Categoria 7,56 % 3,86 % 6,45 %
Delta 5,42 % 4,93 % -
Benchmark* 8,88 % 7,28 % 9,61 %
Delta 4,10 % 1,50 % -
Rischio
Volatilità 14,41 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 13,43 % 14,21 %
Volatilità Benchmark 16,08 % 15,93 % 16,92 %
Max drawdown -14,46 % -18,60 % -
Tempo di recupero 63 j 157 j -
DSR 10,21 % 10,76 % -
Sortino 0,99 0,55 -
VAR 95 -2,55 % -3,43 % -
VAR 99 -7,97 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,38 -
TEV 5,37 % 6,01 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,25 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 0,80 0,88 -
Indice Omega 1,42 1,18 -
Reattività
Beta 0,85 0,89 -
89,07 85,90 -
Beta bull 0,88 0,90 -
Beta bear 0,79 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,37 -
Kurtosis 4,34 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR