Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,45 % -0,75 % 14,59 % 11,45 % 12,41 % 12,16 % 37,39 % - -
Categoria -0,30 % -0,04 % 0,13 % 16,81 % 10,00 % 10,48 % 7,26 % 20,24 % 35,94 % 40,75 %
Delta -0,29 % -0,41 % -0,88 % -2,22 % 1,45 % 1,93 % 4,90 % 17,15 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,49 % 0,13 % 19,21 % 11,10 % 11,63 % 9,82 % 34,66 % 54,64 % 58,46 %
Delta -0,41 % 0,04 % -0,88 % -4,62 % 0,36 % 0,78 % 2,34 % 2,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,47 % 14,86 % -18,35 % - - - - -
Categoria 0,91 % 7,82 % -24,27 % 23,11 % 12,90 % 27,24 % -17,50 % 20,79 %
Delta 3,56 % 7,03 % 5,92 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,87 % 2,22 % 4,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,98 % 10,89 % -
Categoria 9,42 % 6,38 % 6,74 %
Delta 4,57 % 4,51 % -
Benchmark* 12,36 % 10,14 % 9,56 %
Delta 1,63 % 0,75 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 15,25 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,79 % 14,17 %
Volatilità Benchmark 16,32 % 16,42 % 16,93 %
Max drawdown -14,21 % -18,68 % -
Tempo di recupero 79 j 154 j -
DSR 10,08 % 10,53 % -
Sortino 1,09 0,77 -
VAR 95 -2,36 % -3,22 % -
VAR 99 -7,67 % -7,03 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,53 -
TEV 4,90 % 5,26 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,14 -
Up Capture Ratio 0,88 0,90 -
Down Capture Ratio 0,78 0,86 -
Indice Omega 1,37 1,24 -
Reattività
Beta 0,84 0,88 -
91,71 89,78 -
Beta bull 1,00 0,89 -
Beta bear 0,77 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,39 -
Kurtosis 3,88 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR