Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 1,14 % 12,88 % 3,33 % 7,90 % 9,10 % 9,44 % 27,98 % - -
Categoria 0,39 % 1,27 % 11,78 % 1,61 % 4,75 % 5,20 % 2,51 % 7,99 % 41,16 % 31,92 %
Delta -0,10 % -0,13 % 1,10 % 1,72 % 3,15 % 3,90 % 6,94 % 19,99 % - -
Benchmark* 0,74 % 1,18 % 13,75 % 2,64 % 6,62 % 6,87 % 6,25 % 22,31 % 59,37 % 46,59 %
Delta -0,45 % -0,04 % -0,87 % 0,70 % 1,28 % 2,23 % 3,19 % 5,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,47 % 14,86 % -18,35 % - - - - -
Categoria 0,90 % 7,81 % -24,42 % 23,20 % 12,80 % 27,27 % -17,72 % 20,78 %
Delta 3,57 % 7,05 % 6,06 % - - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -0,87 % 2,22 % 4,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,44 % 4,74 % -
Categoria 1,70 % -0,54 % 6,62 %
Delta 6,74 % 5,29 % -
Benchmark* 6,40 % 2,43 % 9,09 %
Delta 2,04 % 2,32 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 15,69 % -
Volatilità Categoria 13,28 % 14,34 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 16,01 % 17,12 % 17,79 %
Max drawdown -14,21 % -19,86 % -
Tempo di recupero - 247 j -
DSR 10,56 % 11,33 % -
Sortino 0,49 0,18 -
VAR 95 -2,93 % -3,46 % -
VAR 99 -7,67 % -7,03 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,13 -
TEV 5,40 % 5,44 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,43 -
Up Capture Ratio 0,85 0,90 -
Down Capture Ratio 0,78 0,85 -
Indice Omega 1,14 1,07 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
88,90 90,02 -
Beta bull 1,04 0,89 -
Beta bear 0,78 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,38 -
Kurtosis 3,61 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR