Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 1,23 % 4,53 % 13,18 % 19,67 % 2,86 % 37,95 % 64,93 % - -
Categoria 0,46 % 1,01 % 4,25 % 8,51 % 13,37 % 2,49 % 25,64 % 45,57 % 71,18 % 63,64 %
Delta 0,42 % 0,22 % 0,28 % 4,66 % 6,30 % 0,37 % 12,31 % 19,35 % - -
Benchmark* 0,87 % 1,62 % 3,73 % 9,92 % 16,90 % 2,05 % 31,88 % 60,93 % 96,61 % 83,08 %
Delta 0,00 % -0,39 % 0,80 % 3,26 % 2,77 % 0,81 % 6,07 % 4,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 22,97 % 7,49 % 14,39 % -6,57 % 23,10 % -7,66 % 21,16 % -15,26 %
Delta 13,80 % 1,75 % -0,04 % 1,78 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,77 % 19,55 % -
Categoria 22,97 % 14,77 % 11,70 %
Delta 13,80 % 4,77 % -
Benchmark* 30,89 % 18,78 % 15,17 %
Delta 5,88 % 0,77 % -
Rischio
Volatilità 16,65 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 14,31 % 12,96 % 13,87 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 12,96 % 13,85 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,17 % 10,14 % -
Sortino 2,84 1,63 -
VAR 95 -2,45 % -2,57 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 1,14 -
TEV 4,41 % 3,49 % -
Information ratio (IR) 1,33 0,22 -
Up Capture Ratio 1,14 1,07 -
Down Capture Ratio 1,15 1,09 -
Indice Omega 2,00 1,50 -
Reattività
Beta 1,12 1,09 -
94,16 94,86 -
Beta bull 1,07 1,11 -
Beta bear 1,13 1,09 -
Asimmetria
Skewness -2,07 -1,07 -
Kurtosis 9,53 5,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR