Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % -0,98 % 3,36 % 13,60 % 14,29 % 18,66 % 18,12 % 55,46 % - -
Categoria 0,66 % -1,46 % 1,90 % 10,02 % 9,47 % 11,98 % 10,55 % 46,23 % 74,87 % 50,24 %
Delta 0,28 % 0,47 % 1,45 % 3,58 % 4,82 % 6,68 % 7,57 % 9,22 % - -
Benchmark* 0,70 % -0,85 % 1,64 % 8,42 % 11,71 % 15,06 % 16,49 % 56,85 % 91,63 % 65,49 %
Delta 0,24 % -0,13 % 1,71 % 5,18 % 2,58 % 3,60 % 1,63 % -1,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - - -
Categoria 7,29 % 14,25 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta 1,96 % 0,10 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,33 % 14,98 % -
Categoria 12,07 % 13,14 % 12,39 %
Delta 7,26 % 1,84 % -
Benchmark* 17,98 % 15,46 % 14,30 %
Delta 1,35 % -0,48 % -
Rischio
Volatilità 16,70 % 14,85 % -
Volatilità Categoria 14,70 % 13,62 % 15,37 %
Volatilità Benchmark 14,69 % 13,64 % 15,44 %
Max drawdown -17,54 % -17,54 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,60 % 10,68 % -
Sortino 1,30 1,14 -
VAR 95 -2,81 % -2,81 % -
VAR 99 -10,56 % -6,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,82 -
TEV 3,80 % 3,18 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,10 1,04 -
Down Capture Ratio 1,11 1,07 -
Indice Omega 1,48 1,38 -
Reattività
Beta 1,11 1,07 -
95,79 95,79 -
Beta bull 1,10 1,08 -
Beta bear 1,13 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,12 -
Kurtosis 8,50 5,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR