Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 1,20 % 2,15 % 8,81 % 15,26 % 16,93 % 34,97 % 78,34 % - -
Categoria 0,81 % 0,74 % 2,46 % 7,40 % 11,70 % 12,72 % 24,27 % 53,69 % 72,33 % 90,29 %
Delta 0,10 % 0,47 % -0,31 % 1,41 % 3,56 % 4,21 % 10,70 % 24,65 % - -
Benchmark* 1,00 % 1,12 % 4,00 % 8,39 % 14,76 % 14,92 % 30,11 % 74,95 % 103,85 % 116,24 %
Delta -0,08 % 0,08 % -1,85 % 0,42 % 0,50 % 2,01 % 4,86 % 3,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 23,22 % 7,64 % 14,45 % -6,46 % 23,34 % -7,57 % 21,23 % -15,28 %
Delta 13,15 % 1,52 % 0,15 % 1,94 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,56 % 21,54 % -
Categoria 22,55 % 15,24 % 10,76 %
Delta 13,02 % 6,29 % -
Benchmark* 28,03 % 20,00 % 14,58 %
Delta 7,54 % 1,54 % -
Rischio
Volatilità 13,84 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,70 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 11,94 % 12,53 % 13,90 %
Max drawdown -9,57 % -17,49 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 9,46 % 10,02 % -
Sortino 3,55 1,86 -
VAR 95 -3,22 % -2,77 % -
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 1,32 -
TEV 5,68 % 4,95 % -
Information ratio (IR) 1,33 0,31 -
Up Capture Ratio 1,09 1,04 -
Down Capture Ratio 0,93 1,01 -
Indice Omega 2,11 1,59 -
Reattività
Beta 1,06 1,06 -
83,44 88,00 -
Beta bull 0,94 1,06 -
Beta bear 1,23 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -1,21 -
Kurtosis 2,86 4,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR