Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,28 % 2,40 % 2,66 % 19,28 % 10,35 % 30,23 % 72,15 % - -
Categoria 0,17 % 1,08 % 0,59 % 1,06 % 12,53 % 6,05 % 16,78 % 46,51 % 62,92 % 70,62 %
Delta -0,31 % 0,20 % 1,81 % 1,60 % 6,75 % 4,30 % 13,45 % 25,64 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,17 % 0,28 % 1,25 % 13,27 % 6,71 % 21,28 % 64,60 % 90,50 % 92,34 %
Delta -0,23 % 0,11 % 2,12 % 1,41 % 6,01 % 3,64 % 8,96 % 7,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 13,17 % 1,54 % 0,17 % 1,95 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,58 % 19,36 % -
Categoria 21,77 % 13,48 % 10,31 %
Delta 13,81 % 5,88 % -
Benchmark* 26,63 % 17,81 % 14,13 %
Delta 8,95 % 1,55 % -
Rischio
Volatilità 14,10 % 14,24 % -
Volatilità Categoria 12,32 % 12,82 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 11,58 % 12,53 % 13,92 %
Max drawdown -9,57 % -17,49 % -
Tempo di recupero - 74 j -
DSR 9,64 % 10,20 % -
Sortino 3,49 1,60 -
VAR 95 -3,22 % -2,87 % -
VAR 99 -6,58 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 1,15 -
TEV 5,23 % 4,75 % -
Information ratio (IR) 1,71 0,33 -
Up Capture Ratio 1,20 1,06 -
Down Capture Ratio 1,13 1,05 -
Indice Omega 2,04 1,49 -
Reattività
Beta 1,14 1,07 -
87,60 89,29 -
Beta bull 0,95 1,07 -
Beta bear 1,22 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -1,17 -
Kurtosis 2,44 4,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR