Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -1,64 % 1,75 % 5,45 % 8,00 % 22,66 % 22,77 % 56,96 % - -
Categoria -0,24 % -1,43 % 1,01 % 2,20 % 3,61 % 14,69 % 13,09 % 45,81 % 80,70 % 58,94 %
Delta -0,47 % -0,20 % 0,74 % 3,25 % 4,38 % 7,96 % 9,68 % 11,15 % - -
Benchmark* -0,20 % -1,48 % 2,66 % 4,28 % 6,18 % 19,93 % 19,53 % 58,11 % 104,28 % 76,88 %
Delta -0,52 % -0,16 % -0,91 % 1,18 % 1,82 % 2,72 % 3,25 % -1,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - - -
Categoria 7,41 % 14,23 % -6,35 % 22,66 % -7,73 % 21,00 % -15,47 % 9,71 %
Delta 1,75 % 0,37 % 1,83 % - - - - -
Benchmark* 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 % 8,33 %
Delta -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,13 % 14,55 % -
Categoria 11,15 % 11,80 % 13,28 %
Delta 7,97 % 2,74 % -
Benchmark* 16,76 % 15,04 % 15,76 %
Delta 2,37 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 16,24 % 14,34 % -
Volatilità Categoria 14,56 % 13,38 % 15,20 %
Volatilità Benchmark 14,61 % 13,47 % 15,25 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 12,12 % 10,34 % -
Sortino 1,35 1,13 -
VAR 95 -2,31 % -2,87 % -
VAR 99 -9,87 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,81 -
TEV 4,62 % 4,58 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,09 1,00 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 1,53 1,37 -
Reattività
Beta 1,07 1,01 -
92,30 89,83 -
Beta bull 1,08 1,02 -
Beta bear 1,06 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,07 -
Kurtosis 7,39 4,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR