Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,09 % 6,44 % 4,87 % 17,76 % 7,86 % 36,81 % 68,83 % - -
Categoria -0,01 % -0,30 % 6,15 % 2,62 % 10,29 % 4,94 % 24,29 % 45,88 % 63,66 % 73,11 %
Delta 0,38 % 0,38 % 0,29 % 2,25 % 7,47 % 2,92 % 12,52 % 22,95 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,08 % 5,59 % 4,74 % 13,68 % 6,58 % 29,21 % 64,66 % 93,53 % 97,12 %
Delta -0,16 % 0,01 % 0,86 % 0,13 % 4,09 % 1,28 % 7,60 % 4,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,37 % 9,16 % 14,60 % -4,52 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 13,17 % 1,54 % 0,17 % 1,95 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,48 % -1,68 % -0,90 % -3,10 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,26 % 17,85 % -
Categoria 14,01 % 12,07 % 9,25 %
Delta 12,25 % 5,78 % -
Benchmark* 19,98 % 17,52 % 13,12 %
Delta 6,28 % 0,33 % -
Rischio
Volatilità 18,08 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 15,65 % 12,51 % 13,86 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 12,28 % 13,80 %
Max drawdown -14,41 % -17,49 % -
Tempo di recupero 36 j 74 j -
DSR 13,90 % 10,16 % -
Sortino 1,74 1,46 -
VAR 95 -3,43 % -2,87 % -
VAR 99 -9,87 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 1,06 -
TEV 5,31 % 4,82 % -
Information ratio (IR) 1,18 0,07 -
Up Capture Ratio 1,20 1,04 -
Down Capture Ratio 1,12 1,05 -
Indice Omega 1,52 1,45 -
Reattività
Beta 1,11 1,07 -
92,22 88,45 -
Beta bull 0,99 1,08 -
Beta bear 1,09 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -1,25 -
Kurtosis 5,12 4,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR