Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 1,35 % 0,61 % 1,68 % 0,42 % 0,42 % 9,70 % 28,02 % - -
Categoria 0,08 % 1,02 % 0,36 % 2,39 % -5,09 % -5,09 % 2,47 % 22,25 % 50,06 % 65,07 %
Delta 0,39 % 0,33 % 0,25 % -0,71 % 5,51 % 5,51 % 7,23 % 5,77 % - -
Benchmark* 0,24 % 2,06 % 1,44 % 2,49 % -3,78 % -3,77 % 6,28 % 26,21 % 63,30 % 75,38 %
Delta 0,24 % -0,71 % -0,83 % -0,81 % 4,19 % 4,19 % 3,42 % 1,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,50 % 11,22 % -13,18 % - - - - -
Categoria 13,44 % 11,99 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta 0,06 % -0,76 % 5,42 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -1,53 % -0,52 % 0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,48 % 5,83 % -
Categoria 1,21 % 4,07 % 8,74 %
Delta 7,27 % 1,76 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta 5,91 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 15,25 % 14,69 % -
Volatilità Categoria 16,65 % 15,37 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -16,26 % -16,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,38 % 10,73 % -
Sortino 0,47 0,29 -
VAR 95 -3,29 % -3,36 % -
VAR 99 -8,56 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,21 -
TEV 7,43 % 6,33 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,19 -
Up Capture Ratio 0,75 0,82 -
Down Capture Ratio 0,63 0,77 -
Indice Omega 1,17 1,11 -
Reattività
Beta 0,73 0,80 -
88,55 86,70 -
Beta bull 0,74 0,76 -
Beta bear 0,80 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,65 -
Kurtosis 4,36 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR