Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -1,69 % -1,92 % 1,37 % -2,83 % -0,96 % 8,05 % 25,70 % - -
Categoria -0,44 % -1,34 % -1,74 % 1,74 % -8,70 % -6,26 % 0,83 % 19,11 % 52,70 % 60,57 %
Delta -0,07 % -0,35 % -0,18 % -0,37 % 5,87 % 5,31 % 7,22 % 6,59 % - -
Benchmark* -0,72 % -1,50 % -1,83 % 0,80 % -8,67 % -6,26 % 3,53 % 21,99 % 62,49 % 67,06 %
Delta 0,21 % -0,19 % -0,09 % 0,57 % 5,85 % 5,30 % 4,52 % 3,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,50 % 11,22 % -13,18 % - - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta 0,12 % -0,75 % 5,44 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -1,53 % -0,52 % 0,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,48 % 5,83 % -
Categoria 1,13 % 4,03 % 8,76 %
Delta 7,34 % 1,79 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta 5,91 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 15,25 % 14,69 % -
Volatilità Categoria 16,67 % 15,39 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -16,26 % -16,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,38 % 10,73 % -
Sortino 0,47 0,29 -
VAR 95 -3,29 % -3,36 % -
VAR 99 -8,56 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,21 -
TEV 7,43 % 6,33 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,19 -
Up Capture Ratio 0,75 0,82 -
Down Capture Ratio 0,63 0,77 -
Indice Omega 1,17 1,11 -
Reattività
Beta 0,73 0,80 -
88,55 86,70 -
Beta bull 0,74 0,76 -
Beta bear 0,80 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,65 -
Kurtosis 4,36 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR