Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,69 % 2,56 % 0,99 % -2,55 % 0,51 % 8,51 % 18,36 % - -
Categoria 0,45 % 0,88 % 3,25 % 1,10 % -8,52 % -5,17 % 2,33 % 13,32 % 47,09 % 63,73 %
Delta -0,23 % -0,18 % -0,69 % -0,11 % 5,98 % 5,68 % 6,18 % 5,03 % - -
Benchmark* 0,68 % 1,27 % 3,37 % 0,84 % -8,62 % -4,83 % 4,71 % 15,31 % 54,73 % 71,67 %
Delta -0,45 % -0,58 % -0,81 % 0,15 % 6,07 % 5,35 % 3,80 % 3,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,50 % 11,91 % -12,93 % - - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta -0,88 % -0,06 % 5,68 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -2,53 % 0,18 % 0,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,06 % 5,75 % -
Categoria 1,13 % 4,03 % 8,76 %
Delta 6,93 % 1,72 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta 5,49 % 1,11 % -
Rischio
Volatilità 14,84 % 14,03 % -
Volatilità Categoria 16,67 % 15,39 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -16,30 % -16,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,08 % 10,31 % -
Sortino 0,45 0,29 -
VAR 95 -2,80 % -3,21 % -
VAR 99 -8,27 % -5,30 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,21 -
TEV 7,19 % 5,92 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,19 -
Up Capture Ratio 0,75 0,80 -
Down Capture Ratio 0,63 0,76 -
Indice Omega 1,16 1,11 -
Reattività
Beta 0,72 0,78 -
90,59 89,49 -
Beta bull 0,76 0,74 -
Beta bear 0,75 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,69 -
Kurtosis 4,13 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR