Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % -0,05 % 4,28 % 6,72 % 4,40 % 11,23 % 15,65 % 41,11 % - -
Categoria 0,80 % -0,22 % 1,69 % 2,95 % 1,69 % 3,29 % 7,38 % 29,98 % 66,83 % 74,87 %
Delta 0,16 % 0,17 % 2,59 % 3,77 % 2,71 % 7,94 % 8,27 % 11,13 % - -
Benchmark* 1,24 % -0,14 % 2,74 % 4,87 % 0,95 % 2,16 % 7,09 % 28,81 % 86,40 % 91,38 %
Delta -0,28 % 0,09 % 1,54 % 1,85 % 3,44 % 9,06 % 8,57 % 12,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,11 % 2,24 % 3,76 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,62 % 11,65 % -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,70 %
Delta 6,72 % 2,74 % -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta 6,16 % 2,89 % -
Rischio
Volatilità 15,70 % 12,96 % -
Volatilità Categoria 12,79 % 10,68 % 11,28 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 12,18 % 9,58 % -
Sortino 0,82 0,91 -
VAR 95 -2,26 % -2,70 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,67 -
TEV 7,20 % 6,41 % -
Information ratio (IR) 0,86 0,45 -
Up Capture Ratio 0,99 0,95 -
Down Capture Ratio 0,82 0,84 -
Indice Omega 1,30 1,31 -
Reattività
Beta 0,91 0,90 -
79,81 76,39 -
Beta bull 0,77 0,77 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -2,05 -1,41 -
Kurtosis 8,99 6,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR