Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % -1,07 % -1,63 % 8,28 % 19,72 % 6,51 % 27,41 % 64,95 % - -
Categoria 0,23 % -1,38 % -1,74 % 3,41 % 7,75 % 2,40 % 10,46 % 38,99 % 50,60 % 81,80 %
Delta 0,90 % 0,31 % 0,10 % 4,87 % 11,97 % 4,11 % 16,95 % 25,96 % - -
Benchmark* -0,33 % -1,76 % -1,13 % 5,46 % 9,84 % 4,55 % 11,42 % 43,09 % 67,36 % 100,98 %
Delta 1,46 % 0,69 % -0,51 % 2,82 % 9,88 % 1,96 % 15,99 % 21,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,52 % 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 16,89 % -3,21 % 2,20 % 3,65 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 18,72 % -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,83 % 18,99 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta 19,09 % 6,89 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta 20,67 % 6,26 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -14,72 % -15,73 % -
Tempo di recupero 148 j 174 j -
DSR 11,50 % 9,12 % -
Sortino 2,33 1,75 -
VAR 95 -1,91 % -2,39 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 1,26 -
TEV 6,98 % 6,22 % -
Information ratio (IR) 2,96 1,01 -
Up Capture Ratio 1,29 1,05 -
Down Capture Ratio 0,73 0,86 -
Indice Omega 1,89 1,55 -
Reattività
Beta 0,97 0,94 -
79,17 76,27 -
Beta bull 1,01 0,86 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness -2,42 -1,50 -
Kurtosis 11,53 7,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR