Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % -0,98 % 0,81 % 10,78 % 2,41 % 4,88 % 5,16 % 33,07 % - -
Categoria 0,60 % -0,13 % 1,99 % 9,68 % -0,61 % 1,36 % 4,95 % 29,57 % 62,56 % 66,08 %
Delta 0,06 % -0,86 % -1,18 % 1,11 % 3,02 % 3,52 % 0,21 % 3,51 % - -
Benchmark* 0,71 % 0,03 % 2,18 % 8,65 % -3,71 % -0,64 % 4,99 % 28,23 % 79,15 % 79,71 %
Delta -0,06 % -1,01 % -1,37 % 2,14 % 6,12 % 5,53 % 0,17 % 4,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,14 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,11 % 2,24 % 3,77 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,02 % 10,74 % -
Categoria 5,20 % 9,36 % 10,43 %
Delta 2,82 % 1,37 % -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta 1,98 % 1,69 % -
Rischio
Volatilità 16,27 % 13,11 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,10 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,91 % 9,75 % -
Sortino 0,39 0,81 -
VAR 95 -3,57 % -2,91 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,60 -
TEV 7,19 % 6,26 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,27 -
Up Capture Ratio 1,00 0,95 -
Down Capture Ratio 0,94 0,87 -
Indice Omega 1,16 1,27 -
Reattività
Beta 0,93 0,90 -
80,88 78,21 -
Beta bull 0,77 0,73 -
Beta bear 0,94 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,90 -1,36 -
Kurtosis 7,53 6,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR