Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,01 % 3,56 % -3,31 % 1,02 % 3,70 % 6,06 % 24,53 % - -
Categoria -0,44 % 0,28 % 2,39 % -4,45 % -2,77 % -0,28 % 5,39 % 22,19 % 62,24 % 61,96 %
Delta -0,49 % -0,29 % 1,17 % 1,14 % 3,79 % 3,98 % 0,66 % 2,34 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,81 % 2,04 % -7,56 % -6,85 % -2,73 % 5,72 % 20,48 % 75,60 % 75,00 %
Delta -0,58 % -0,82 % 1,51 % 4,25 % 7,88 % 6,43 % 0,34 % 4,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - - -
Categoria 14,31 % 12,57 % -8,14 % 24,59 % -2,57 % 23,23 % -9,42 % 5,70 %
Delta -3,08 % 2,23 % 3,77 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,60 % 6,81 % -
Categoria 2,82 % 5,07 % 9,98 %
Delta 0,79 % 1,74 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta -0,98 % 1,16 % -
Rischio
Volatilità 15,83 % 13,66 % -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,87 % 10,40 % -
Sortino 0,03 0,40 -
VAR 95 -3,57 % -3,28 % -
VAR 99 -10,21 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,30 -
TEV 7,35 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,18 -
Up Capture Ratio 0,93 0,93 -
Down Capture Ratio 0,92 0,88 -
Indice Omega 1,02 1,14 -
Reattività
Beta 0,92 0,89 -
78,98 79,25 -
Beta bull 0,82 0,72 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -1,25 -
Kurtosis 8,34 4,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR