Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,18 % 5,51 % 14,29 % 25,33 % 4,51 % 28,08 % 61,79 % - -
Categoria -0,04 % 0,55 % 3,82 % 6,55 % 10,76 % 3,34 % 10,05 % 38,70 % 59,71 % 76,63 %
Delta 0,00 % 0,63 % 1,69 % 7,74 % 14,57 % 1,17 % 18,03 % 23,09 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,91 % 4,46 % 7,68 % 12,61 % 4,21 % 7,85 % 38,08 % 79,05 % 92,10 %
Delta -0,02 % 0,27 % 1,05 % 6,61 % 12,72 % 0,30 % 20,22 % 23,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,52 % 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - -
Categoria 8,61 % 14,37 % 12,53 % -8,01 % 24,70 % -2,70 % 23,20 % -9,51 %
Delta 16,91 % -3,14 % 2,27 % 3,64 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 18,72 % -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,52 % 17,03 % -
Categoria 8,61 % 11,81 % 9,91 %
Delta 16,91 % 5,22 % -
Benchmark* 6,80 % 10,87 % 12,32 %
Delta 18,72 % 6,16 % -
Rischio
Volatilità 15,37 % 12,65 % -
Volatilità Categoria 11,92 % 10,12 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,89 % 12,48 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 11,68 % 9,15 % -
Sortino 2,00 1,53 -
VAR 95 -1,92 % -2,39 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,10 -
TEV 7,15 % 6,51 % -
Information ratio (IR) 2,62 0,95 -
Up Capture Ratio 1,26 1,01 -
Down Capture Ratio 0,80 0,81 -
Indice Omega 1,68 1,49 -
Reattività
Beta 0,97 0,92 -
78,42 74,17 -
Beta bull 0,94 0,82 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -2,30 -1,51 -
Kurtosis 10,79 7,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR