Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 3,19 % 4,61 % 4,74 % 2,67 % 9,61 % 18,63 % 32,83 % - -
Categoria 0,62 % 1,16 % 1,82 % 1,96 % -2,17 % 2,61 % 10,05 % 23,64 % 63,11 % 73,74 %
Delta 0,72 % 2,04 % 2,80 % 2,78 % 4,84 % 7,00 % 8,58 % 9,20 % - -
Benchmark* 1,31 % 1,31 % 3,39 % 2,56 % -4,22 % 1,27 % 10,57 % 23,46 % 81,32 % 88,95 %
Delta 0,03 % 1,89 % 1,23 % 2,18 % 6,89 % 8,34 % 8,06 % 9,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,23 % 14,80 % -4,36 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -3,07 % 2,24 % 3,75 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -7,33 % 7,16 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,05 % 9,68 % -
Categoria 5,51 % 7,83 % 11,26 %
Delta 1,54 % 1,86 % -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta 1,93 % 1,96 % -
Rischio
Volatilità 16,38 % 12,97 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -15,73 % -15,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,92 % 9,76 % -
Sortino 0,33 0,70 -
VAR 95 -3,57 % -2,91 % -
VAR 99 -10,21 % -4,51 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,52 -
TEV 6,92 % 6,25 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,31 -
Up Capture Ratio 1,07 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,87 -
Indice Omega 1,20 1,23 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
82,37 77,82 -
Beta bull 0,77 0,72 -
Beta bear 0,92 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -1,41 -
Kurtosis 7,33 6,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR