Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -2,20 % -2,80 % -0,88 % -8,56 % -6,83 % -1,32 % 43,53 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,43 % -1,24 % -1,69 % -2,62 % -4,02 % -4,25 % -4,42 % 14,99 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,35 % -0,99 % -1,11 % -2,07 % -2,68 % -2,50 % -7,06 % -2,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,64 % 20,87 % -14,28 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 8,07 % 6,74 % 1,80 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,58 % 1,38 % -1,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,96 % 10,54 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -1,97 % 3,79 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,87 % -0,52 % -
Rischio
Volatilità 17,84 % 15,62 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,32 % -19,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,87 % 11,43 % -
Sortino -0,01 0,68 -
VAR 95 -5,07 % -3,38 % -
VAR 99 -9,32 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,50 -
TEV 4,98 % 5,60 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,90 0,97 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 1,03 1,23 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
92,50 87,24 -
Beta bull 0,95 0,88 -
Beta bear 0,92 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,80 -
Kurtosis 3,22 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR