Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -1,36 % -6,39 % -2,57 % 1,57 % -2,14 % 4,06 % 45,90 % - -
Categoria -1,17 % -1,15 % -6,36 % -3,58 % -0,72 % -3,51 % 4,70 % 31,19 % 30,84 % 83,50 %
Delta 0,16 % -0,21 % -0,03 % 1,01 % 2,29 % 1,37 % -0,64 % 14,71 % - -
Benchmark* -1,23 % -1,13 % -5,83 % -4,07 % -0,36 % -3,47 % 7,33 % 51,09 % 63,58 % 148,38 %
Delta 0,21 % -0,23 % -0,56 % 1,50 % 1,93 % 1,32 % -3,27 % -5,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,93 % 24,64 % 20,87 % -14,28 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -3,67 % 8,18 % 6,71 % 1,78 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,13 % -1,58 % 1,38 % -1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,01 % 15,81 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta -2,51 % 4,62 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -3,00 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 15,93 % 13,65 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,27 % -19,32 % -
Tempo di recupero 216 j 328 j -
DSR 12,66 % 9,95 % -
Sortino 0,15 1,28 -
VAR 95 -3,16 % -3,11 % -
VAR 99 -9,32 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,94 -
TEV 4,49 % 5,03 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,90 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 1,09 1,39 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
92,34 86,47 -
Beta bull 1,05 0,94 -
Beta bear 0,92 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,16 -
Kurtosis 5,87 4,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR