Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 2,02 % 1,07 % 4,14 % 16,99 % 15,82 % 20,64 % 58,09 % 65,58 % -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 0,55 % 0,97 % 1,26 % 2,65 % 2,53 % 3,97 % 5,40 % 11,95 % 27,31 % -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta 0,16 % 0,86 % -0,14 % 0,43 % -1,79 % -0,27 % -0,01 % -8,89 % -10,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,93 % 23,54 % 21,62 % -14,03 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta -3,74 % 6,96 % 7,45 % 2,17 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,14 % -2,68 % 2,13 % -0,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,75 % 15,24 % 10,08 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 4,91 % 2,58 % 3,52 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 0,73 % -2,30 % -1,59 %
Rischio
Volatilità 9,21 % 12,68 % 13,66 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,82 % -19,27 % -19,27 %
Tempo di recupero 48 j 326 j 326 j
DSR 5,10 % 9,11 % 9,76 %
Sortino 3,87 1,36 0,82
VAR 95 -1,53 % -2,71 % -3,05 %
VAR 99 -2,70 % -5,64 % -4,69 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 0,98 0,59
TEV 4,60 % 4,64 % 4,68 %
Information ratio (IR) 0,16 -0,50 -0,34
Up Capture Ratio 0,86 0,91 0,93
Down Capture Ratio 0,71 0,93 0,95
Indice Omega 1,96 1,44 1,26
Reattività
Beta 0,80 0,91 0,93
R² 79,79 87,57 88,78
Beta bull 0,82 0,85 0,84
Beta bear 0,83 0,91 0,99
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,16 -0,66
Kurtosis -0,31 5,04 2,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR