Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 2,26 % 1,45 % -12,64 % -5,31 % -9,53 % 2,45 % 26,62 % - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta 0,96 % 0,24 % 0,92 % -1,92 % -1,34 % -1,86 % 0,68 % 13,76 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta 1,05 % 0,33 % 0,12 % 0,00 % -2,09 % -0,24 % -3,85 % -0,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,54 % 21,62 % -14,03 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 6,97 % 7,55 % 2,05 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,68 % 2,13 % -0,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % 8,90 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 2,40 % 4,88 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,55 % 0,38 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,77 % -14,81 % -
Tempo di recupero - 474 j -
DSR 9,93 % 9,88 % -
Sortino 0,11 0,64 -
VAR 95 -3,05 % -3,51 % -
VAR 99 -5,64 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,46 -
TEV 4,32 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,59 0,08 -
Up Capture Ratio 0,92 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 0,95 -
Indice Omega 1,04 1,18 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
89,66 88,34 -
Beta bull 0,85 0,82 -
Beta bear 1,04 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,44 -
Kurtosis 1,20 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR