Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % 3,65 % 2,64 % -0,33 % 2,40 % 3,41 % -6,79 % 8,60 % - -
Categoria 0,47 % 1,77 % 2,39 % 3,60 % -1,80 % 2,32 % -0,83 % -3,08 % 73,44 % 60,99 %
Delta -1,33 % 1,88 % 0,25 % -3,93 % 4,20 % 1,09 % -5,96 % 11,69 % - -
Benchmark* -0,44 % -0,28 % 1,13 % -0,31 % -5,56 % 0,33 % -3,07 % 6,27 % 63,72 % 74,33 %
Delta -0,42 % 3,93 % 1,51 % -0,02 % 7,96 % 3,08 % -3,72 % 2,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,23 % 8,07 % 36,40 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -7,46 % 10,37 % 25,09 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -5,74 % -2,71 % 41,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,76 % 0,64 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -6,35 % 2,79 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -7,18 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 24,83 % 22,57 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -23,81 % -26,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,26 % 16,82 % -
Sortino -0,78 -0,12 -
VAR 95 -6,04 % -3,89 % -
VAR 99 -12,69 % -10,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,09 -
TEV 23,12 % 20,82 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,01 -
Up Capture Ratio 0,28 0,60 -
Down Capture Ratio 0,48 0,55 -
Indice Omega 0,82 1,02 -
Reattività
Beta 0,63 0,63 -
20,27 23,15 -
Beta bull -0,01 -0,03 -
Beta bear 1,30 1,21 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,68 -
Kurtosis 2,51 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR