Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,45 % -1,78 % -3,55 % -0,26 % -1,13 % 0,69 % -0,21 % 12,55 % - -
Categoria 0,21 % 2,69 % 1,37 % -1,34 % 2,93 % 1,37 % 21,13 % 36,03 % 33,89 % 90,31 %
Delta -1,66 % -4,47 % -4,92 % 1,08 % -4,06 % -0,68 % -21,34 % -23,48 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,05 % 1,42 % -1,05 % 4,89 % 1,70 % 25,35 % 56,21 % 68,00 % 156,62 %
Delta -1,32 % -3,83 % -4,97 % 0,79 % -6,03 % -1,01 % -25,56 % -43,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,88 % 16,13 % 1,83 % -5,88 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,49 % 14,19 % -16,07 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -9,50 % -0,36 % -12,35 % 10,19 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,95 % -10,09 % -17,65 % 7,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,09 % 5,17 % -
Categoria 8,01 % 9,09 % 5,57 %
Delta -13,10 % -3,92 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -16,92 % -9,45 % -
Rischio
Volatilità 9,38 % 9,20 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -8,40 % -11,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,99 % 6,72 % -
Sortino -0,89 0,32 -
VAR 95 -1,85 % -1,76 % -
VAR 99 -5,95 % -3,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 0,23 -
TEV 10,22 % 9,30 % -
Information ratio (IR) -1,65 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,23 0,43 -
Down Capture Ratio 0,50 0,47 -
Indice Omega 0,70 1,08 -
Reattività
Beta 0,46 0,49 -
56,60 47,87 -
Beta bull 0,37 0,45 -
Beta bear 0,59 0,60 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,62 -
Kurtosis 6,73 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR