Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,57 % 0,09 % -5,65 % -4,01 % -0,58 % 9,55 % 14,98 % - -
Categoria 0,54 % 0,11 % 4,16 % -2,12 % -4,58 % -2,39 % 4,96 % 22,16 % 51,23 % 73,33 %
Delta -0,66 % -0,68 % -4,07 % -3,54 % 0,57 % 1,81 % 4,59 % -7,17 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta -0,75 % -0,99 % -5,17 % -3,15 % 1,36 % 2,89 % 0,65 % -23,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 1,83 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta -0,43 % -12,29 % 10,19 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,09 % -17,65 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,37 % 5,03 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 5,46 % -1,71 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,54 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 11,91 % 11,04 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -10,90 % -12,44 % -
Tempo di recupero - 694 j -
DSR 8,67 % 8,09 % -
Sortino 0,84 0,28 -
VAR 95 -1,98 % -2,56 % -
VAR 99 -5,95 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,21 -
TEV 11,62 % 9,80 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,56 0,52 -
Down Capture Ratio 0,43 0,54 -
Indice Omega 1,26 1,09 -
Reattività
Beta 0,51 0,56 -
60,29 57,71 -
Beta bull 0,41 0,51 -
Beta bear 0,60 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,55 -
Kurtosis 2,83 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR