Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -0,91 % 0,20 % -2,20 % -7,41 % -2,98 % 4,35 % 7,64 % - -
Categoria -0,14 % -1,44 % 0,68 % 6,30 % -3,56 % -0,45 % 10,73 % 20,93 % 51,80 % 81,62 %
Delta -0,14 % 0,53 % -0,48 % -8,50 % -3,85 % -2,53 % -6,38 % -13,29 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,71 % 1,78 % 8,74 % -3,70 % -0,30 % 15,46 % 37,31 % 90,84 % 142,54 %
Delta -0,51 % -0,20 % -1,59 % -10,94 % -3,71 % -2,68 % -11,11 % -29,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 1,83 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta -0,48 % -12,35 % 10,18 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,09 % -17,65 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,65 % 2,72 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta -4,56 % -4,52 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -7,82 % -8,73 % -
Rischio
Volatilità 11,97 % 10,37 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -10,90 % -12,44 % -
Tempo di recupero - 694 j -
DSR 8,92 % 7,83 % -
Sortino -0,13 -0,02 -
VAR 95 -1,98 % -2,52 % -
VAR 99 -5,95 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,02 -
TEV 11,19 % 9,53 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,49 0,49 -
Down Capture Ratio 0,54 0,57 -
Indice Omega 1,01 1,01 -
Reattività
Beta 0,53 0,54 -
62,83 53,60 -
Beta bull 0,47 0,45 -
Beta bear 0,57 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,68 -
Kurtosis 2,46 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR