Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 0,26 % -2,17 % -6,25 % -2,56 % -2,61 % 5,25 % 14,57 % - -
Categoria 0,22 % 1,41 % 0,91 % 3,20 % -1,81 % -1,96 % 3,43 % 30,24 % 52,76 % 77,68 %
Delta 0,66 % -1,15 % -3,07 % -9,45 % -0,74 % -0,65 % 1,82 % -15,67 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,07 % 1,30 % 3,00 % -2,60 % -2,83 % 6,33 % 46,96 % 88,71 % 133,63 %
Delta 0,44 % -0,81 % -3,47 % -9,25 % 0,04 % 0,21 % -1,09 % -32,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 1,83 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta -0,44 % -12,30 % 10,18 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,09 % -17,65 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,37 % 5,03 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 5,44 % -1,73 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,54 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 11,91 % 11,04 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -10,90 % -12,44 % -
Tempo di recupero - 694 j -
DSR 8,67 % 8,09 % -
Sortino 0,84 0,28 -
VAR 95 -1,98 % -2,56 % -
VAR 99 -5,95 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,21 -
TEV 11,62 % 9,80 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,56 0,52 -
Down Capture Ratio 0,43 0,54 -
Indice Omega 1,26 1,09 -
Reattività
Beta 0,51 0,56 -
60,29 57,71 -
Beta bull 0,41 0,51 -
Beta bear 0,60 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,55 -
Kurtosis 2,83 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR