Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,48 % -2,95 % -4,99 % 0,46 % -1,58 % 9,25 % 11,09 % - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta -0,58 % -0,54 % -3,48 % 5,73 % 4,43 % 6,09 % 7,48 % -1,77 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta -0,49 % -0,45 % -4,28 % 7,65 % 3,67 % 7,70 % 2,95 % -16,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % 1,83 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -0,45 % -12,23 % 10,20 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,09 % -17,65 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,39 % 5,42 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 9,35 % 1,40 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 4,39 % -3,10 % -
Rischio
Volatilità 10,12 % 10,93 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -6,11 % -12,53 % -
Tempo di recupero - 129 j -
DSR 6,53 % 7,71 % -
Sortino 1,22 0,37 -
VAR 95 -1,89 % -2,56 % -
VAR 99 -3,58 % -3,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,26 -
TEV 9,50 % 9,05 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,63 0,58 -
Down Capture Ratio 0,44 0,58 -
Indice Omega 1,30 1,09 -
Reattività
Beta 0,53 0,60 -
48,61 55,75 -
Beta bull 0,54 0,55 -
Beta bear 0,54 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,18 -
Kurtosis 0,46 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR