Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,96 % -3,25 % 1,55 % 0,57 % 2,00 % -5,50 % 15,54 % - -
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta -1,01 % 1,25 % 1,09 % 4,37 % 0,68 % 4,58 % -13,53 % -14,26 % - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta -1,98 % 0,60 % 0,13 % 3,57 % -0,96 % 3,46 % -17,34 % -35,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,22 % 16,12 % 2,16 % -5,88 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -9,82 % -0,34 % -12,00 % 10,17 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,29 % -10,10 % -17,33 % 7,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,70 % 6,47 % -
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta -12,22 % -4,72 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -12,71 % -9,93 % -
Rischio
Volatilità 9,77 % 9,11 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -10,87 % -11,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,34 % 6,56 % -
Sortino -0,93 0,52 -
VAR 95 -1,92 % -1,88 % -
VAR 99 -5,58 % -3,62 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 0,38 -
TEV 10,76 % 9,29 % -
Information ratio (IR) -1,18 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,27 0,44 -
Down Capture Ratio 0,49 0,46 -
Indice Omega 0,74 1,14 -
Reattività
Beta 0,46 0,49 -
58,32 48,36 -
Beta bull 0,33 0,44 -
Beta bear 0,57 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,58 -
Kurtosis 4,42 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR