Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,19 % 3,39 % 3,67 % 2,86 % 4,47 % 3,56 % 21,10 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta 0,64 % 1,09 % 4,26 % -1,58 % -3,14 % -5,08 % -12,42 % -19,78 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta 0,57 % 1,08 % 3,47 % -3,36 % -6,08 % -7,86 % -17,82 % -41,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,22 % 16,12 % 2,16 % -5,88 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta -9,89 % -0,36 % -12,03 % 10,23 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,29 % -10,10 % -17,33 % 7,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,04 % 5,15 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta -17,26 % -7,21 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -22,60 % -12,22 % -
Rischio
Volatilità 7,85 % 9,36 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,36 % -11,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,52 % 6,73 % -
Sortino 0,01 0,33 -
VAR 95 -1,56 % -1,88 % -
VAR 99 -3,04 % -3,62 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,24 -
TEV 10,58 % 10,15 % -
Information ratio (IR) -2,14 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,15 0,40 -
Down Capture Ratio 0,15 0,43 -
Indice Omega 1,06 1,11 -
Reattività
Beta 0,22 0,46 -
7,00 40,92 -
Beta bull 0,27 0,39 -
Beta bear 0,61 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,50 -
Kurtosis 0,30 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR