Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -1,01 % -1,62 % -1,81 % 4,22 % 2,64 % 18,30 % -9,25 % - -
Categoria 0,15 % -0,61 % -0,96 % -1,35 % 0,43 % -1,12 % 12,81 % -18,79 % -17,23 % 13,75 %
Delta 0,17 % -0,40 % -0,66 % -0,46 % 3,80 % 3,76 % 5,49 % 9,54 % - -
Benchmark* -0,59 % -1,85 % -2,30 % -3,05 % 5,00 % 3,43 % 20,23 % -3,19 % -13,98 % 16,73 %
Delta 0,91 % 0,84 % 0,68 % 1,24 % -0,77 % -0,79 % -1,93 % -6,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,14 % -16,26 % -16,96 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 7,34 % 1,94 % 3,01 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -2,88 % -1,97 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,69 % -3,26 % -
Categoria 12,90 % -6,71 % -2,82 %
Delta 5,78 % 3,45 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -3,67 % -2,30 % -
Rischio
Volatilità 30,82 % 27,61 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,18 % -39,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,43 % 18,03 % -
Sortino 0,90 -0,34 -
VAR 95 -5,44 % -5,39 % -
VAR 99 -9,45 % -9,45 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 -0,22 -
TEV 4,08 % 4,59 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,50 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,31 0,97 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
98,27 97,24 -
Beta bull 1,02 1,00 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness 1,36 0,87 -
Kurtosis 5,18 3,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR