Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,85 % 3,18 % 9,32 % 0,06 % 6,79 % 5,53 % 15,26 % 7,84 % - -
Categoria -0,58 % 3,55 % 8,72 % -2,51 % 0,15 % 1,41 % 8,10 % -5,31 % -7,09 % 17,32 %
Delta -1,27 % -0,37 % 0,60 % 2,57 % 6,64 % 4,12 % 7,16 % 13,15 % - -
Benchmark* -1,58 % 3,47 % 9,40 % 0,42 % 8,81 % 7,41 % 18,74 % 16,46 % -1,37 % 22,82 %
Delta -0,27 % -0,28 % -0,08 % -0,37 % -2,02 % -1,88 % -3,47 % -8,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,14 % -16,26 % -16,96 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 7,51 % 2,00 % 3,13 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -2,88 % -1,97 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,05 % -1,49 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 9,73 % 3,40 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -3,81 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 31,47 % 28,28 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -20,18 % -39,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,22 % 18,42 % -
Sortino 0,65 -0,23 -
VAR 95 -5,44 % -5,44 % -
VAR 99 -9,45 % -9,45 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,15 -
TEV 4,14 % 4,63 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,23 1,00 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
98,29 97,33 -
Beta bull 1,02 0,99 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness 1,30 0,79 -
Kurtosis 4,65 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR