Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,83 % 0,15 % -6,92 % 4,82 % 2,44 % 16,52 % -0,67 % - -
Categoria 0,72 % -0,30 % 0,46 % -6,42 % -0,80 % -1,62 % 9,20 % -11,38 % -9,85 % 13,36 %
Delta -0,36 % -0,53 % -0,31 % -0,51 % 5,62 % 4,06 % 7,32 % 10,71 % - -
Benchmark* 1,77 % -0,36 % 0,41 % -6,39 % 6,51 % 4,24 % 19,62 % 8,33 % -5,68 % 18,17 %
Delta -1,41 % -0,46 % -0,26 % -0,54 % -1,69 % -1,80 % -3,10 % -9,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,92 % -16,12 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 7,31 % 2,13 % 3,01 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,10 % -1,83 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,98 % -0,31 % -
Categoria 9,77 % -4,11 % -1,38 %
Delta 8,22 % 3,80 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -3,13 % -2,36 % -
Rischio
Volatilità 30,32 % 27,80 % -
Volatilità Categoria 24,63 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,31 % -38,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,21 % 18,13 % -
Sortino 0,86 -0,17 -
VAR 95 -5,65 % -5,67 % -
VAR 99 -10,25 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,11 -
TEV 3,42 % 4,03 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,73 97,90 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,30 0,74 -
Kurtosis 5,13 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR