Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % 2,22 % 3,57 % 10,21 % 9,81 % 5,28 % 23,32 % -2,22 % - -
Categoria 0,72 % 3,01 % 5,32 % 11,45 % 5,19 % 3,11 % 18,93 % -13,27 % -15,04 % 16,01 %
Delta -1,78 % -0,80 % -1,76 % -1,24 % 4,61 % 2,17 % 4,40 % 11,05 % - -
Benchmark* 0,42 % 3,87 % 5,20 % 11,85 % 11,18 % 8,47 % 28,89 % 5,53 % -10,48 % 18,51 %
Delta -1,48 % -1,65 % -1,64 % -1,64 % -1,38 % -3,19 % -5,56 % -7,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,92 % -16,12 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 7,11 % 2,08 % 2,95 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,10 % -1,83 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,10 % -3,17 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 6,19 % 3,54 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -3,26 % -2,21 % -
Rischio
Volatilità 30,23 % 27,44 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,31 % -38,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,09 % 18,12 % -
Sortino 0,94 -0,33 -
VAR 95 -5,65 % -5,67 % -
VAR 99 -10,25 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 -0,22 -
TEV 3,36 % 4,01 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,04 -
Indice Omega 1,31 0,97 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
98,76 97,87 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,30 0,77 -
Kurtosis 5,18 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR