Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,72 % -2,45 % -8,54 % 4,00 % 3,10 % 17,20 % -3,08 % - -
Categoria -0,36 % -0,54 % -2,02 % -7,74 % -1,01 % -1,05 % 10,08 % -13,59 % -9,37 % 12,76 %
Delta -0,20 % -0,19 % -0,43 % -0,80 % 5,01 % 4,15 % 7,12 % 10,50 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,26 % -1,83 % -8,10 % 6,13 % 5,25 % 20,91 % 4,57 % -4,04 % 18,66 %
Delta -0,38 % -0,47 % -0,62 % -0,44 % -2,13 % -2,15 % -3,71 % -7,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -15,84 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 7,30 % 2,40 % 3,00 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -1,56 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,76 % -0,39 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 7,98 % 3,72 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -3,36 % -2,43 % -
Rischio
Volatilità 30,36 % 27,71 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,52 % -38,88 % -
Tempo di recupero - 981 j -
DSR 17,29 % 18,07 % -
Sortino 0,85 -0,17 -
VAR 95 -5,73 % -5,73 % -
VAR 99 -10,12 % -10,12 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 -0,11 -
TEV 3,54 % 3,43 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,28 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,64 98,47 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,31 0,75 -
Kurtosis 5,09 2,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR