Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 4,11 % 2,98 % 13,12 % 10,40 % 6,12 % 23,76 % -1,08 % - -
Categoria 0,25 % 2,71 % 3,47 % 11,18 % 5,26 % 2,38 % 17,44 % -13,88 % -14,73 % 14,92 %
Delta -0,28 % 1,40 % -0,49 % 1,94 % 5,14 % 3,74 % 6,31 % 12,80 % - -
Benchmark* 0,32 % 3,93 % 2,95 % 12,56 % 11,95 % 8,01 % 27,52 % 5,09 % -10,02 % 17,74 %
Delta -0,35 % 0,18 % 0,03 % 0,57 % -1,55 % -1,89 % -3,76 % -6,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -15,84 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 7,10 % 2,36 % 2,94 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -1,56 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,79 % -3,21 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 5,88 % 3,50 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -3,57 % -2,25 % -
Rischio
Volatilità 30,28 % 27,35 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,52 % -38,88 % -
Tempo di recupero - 981 j -
DSR 17,17 % 18,05 % -
Sortino 0,92 -0,33 -
VAR 95 -5,73 % -5,73 % -
VAR 99 -10,12 % -10,12 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,22 -
TEV 3,40 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,66 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,31 0,97 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
98,74 98,44 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,30 0,78 -
Kurtosis 5,12 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR