Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % 3,17 % 10,41 % -4,32 % 9,31 % 5,79 % 14,23 % 8,72 % - -
Categoria -0,33 % 2,71 % 9,22 % -5,51 % 2,25 % 1,00 % 7,57 % -5,24 % -7,02 % 17,12 %
Delta -0,17 % 0,46 % 1,19 % 1,19 % 7,07 % 4,79 % 6,66 % 13,97 % - -
Benchmark* -0,81 % 2,75 % 10,56 % -4,75 % 10,88 % 7,22 % 17,29 % 16,55 % -1,82 % 22,87 %
Delta 0,31 % 0,42 % -0,15 % 0,43 % -1,56 % -1,43 % -3,06 % -7,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,05 % -15,74 % -16,72 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 6,42 % 2,52 % 3,37 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,97 % -1,45 % 0,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,61 % -1,66 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 9,29 % 3,23 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -4,25 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 31,31 % 28,06 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -20,16 % -38,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,35 % 18,40 % -
Sortino 0,62 -0,24 -
VAR 95 -5,93 % -5,93 % -
VAR 99 -10,02 % -10,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,15 -
TEV 3,76 % 3,90 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,65 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,02 -
Indice Omega 1,22 1,00 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,57 98,08 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,22 0,74 -
Kurtosis 4,53 2,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR