Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 2,70 % 3,69 % 10,74 % 9,82 % 6,10 % 25,96 % -2,57 % - -
Categoria 0,50 % 3,13 % 5,77 % 11,97 % 5,12 % 3,61 % 19,29 % -13,57 % -14,63 % 17,15 %
Delta 0,18 % -0,43 % -2,08 % -1,23 % 4,70 % 2,49 % 6,67 % 11,00 % - -
Benchmark* 0,69 % 4,06 % 5,15 % 12,63 % 11,70 % 9,22 % 29,77 % 4,68 % -9,86 % 19,70 %
Delta -0,01 % -1,36 % -1,46 % -1,89 % -1,87 % -3,12 % -3,81 % -7,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,05 % -15,74 % -16,72 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,25 % 2,46 % 3,25 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,97 % -1,45 % 0,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,63 % -3,42 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 5,72 % 3,29 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -3,73 % -2,46 % -
Rischio
Volatilità 30,69 % 27,36 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,16 % -38,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,57 % 17,97 % -
Sortino 0,89 -0,35 -
VAR 95 -5,93 % -5,66 % -
VAR 99 -10,02 % -10,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 -0,23 -
TEV 3,48 % 3,81 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,65 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 1,31 0,97 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,73 98,06 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,27 0,82 -
Kurtosis 5,02 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR