Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,04 % 0,41 % 1,18 % 1,46 % 3,20 % 4,21 % 7,91 % - -
Categoria 0,20 % 0,05 % 0,43 % 1,68 % 1,68 % 2,15 % 3,98 % 8,81 % 1,65 % 4,53 %
Delta -0,31 % -0,09 % -0,02 % -0,50 % -0,22 % 1,06 % 0,23 % -0,90 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,05 % 0,43 % 1,84 % 2,10 % 2,58 % 4,69 % 9,17 % 1,09 % 7,01 %
Delta -0,42 % -0,09 % -0,02 % -0,66 % -0,64 % 0,63 % -0,48 % -1,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,30 % 4,66 % -7,67 % - - - - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta -1,01 % -2,46 % 4,60 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -1,36 % -3,36 % 6,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,77 % 2,42 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta 0,73 % -0,32 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta 0,01 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 3,64 % 4,25 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -1,86 % -6,08 % -
Tempo di recupero 55 j 493 j -
DSR 2,30 % 3,01 % -
Sortino 0,85 -0,15 -
VAR 95 -0,57 % -0,84 % -
VAR 99 -1,23 % -1,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 -0,11 -
TEV 3,71 % 3,88 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,74 0,73 -
Down Capture Ratio 0,42 0,70 -
Indice Omega 1,28 0,96 -
Reattività
Beta 0,46 0,59 -
12,41 32,27 -
Beta bull 0,14 0,40 -
Beta bear 0,58 0,43 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,08 -
Kurtosis 0,40 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index