Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,59 % 0,94 % 4,29 % 4,65 % 7,39 % 5,23 % 18,99 % - -
Categoria 0,01 % 0,21 % 0,69 % 2,12 % -0,41 % -1,10 % 2,74 % 9,79 % 5,71 % 10,25 %
Delta 0,25 % 0,38 % 0,26 % 2,18 % 5,06 % 8,49 % 2,50 % 9,20 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,39 % 0,71 % 2,10 % -0,15 % -1,97 % 3,78 % 15,69 % 10,65 % 24,90 %
Delta 0,48 % 0,20 % 0,24 % 2,19 % 4,80 % 9,36 % 1,45 % 3,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,86 % 7,29 % -20,69 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta -5,62 % 1,14 % -10,44 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,89 % -1,42 % -7,43 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,35 % 5,40 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta 2,67 % 2,32 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta 1,77 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 5,86 % 7,59 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -4,65 % -9,90 % -
Tempo di recupero 91 j 79 j -
DSR 4,25 % 5,31 % -
Sortino 0,63 0,46 -
VAR 95 -1,25 % -1,70 % -
VAR 99 -2,83 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,32 -
TEV 6,88 % 6,90 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,05 -
Up Capture Ratio 0,54 0,73 -
Down Capture Ratio 0,35 0,59 -
Indice Omega 1,19 1,15 -
Reattività
Beta 0,40 0,62 -
29,34 28,27 -
Beta bull 0,43 0,62 -
Beta bear 0,35 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,23 -
Kurtosis 2,79 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index