Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,17 % 0,95 % 3,40 % 3,62 % 4,46 % 5,88 % 18,18 % - -
Categoria -0,29 % 0,14 % 0,24 % 2,25 % -4,06 % -3,23 % 1,93 % 12,70 % 3,60 % 7,45 %
Delta 0,42 % -0,32 % 0,71 % 1,15 % 7,68 % 7,68 % 3,95 % 5,48 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,27 % 0,17 % 2,24 % -4,60 % -4,08 % 3,17 % 18,93 % 9,22 % 22,05 %
Delta 0,34 % -0,44 % 0,79 % 1,16 % 8,22 % 8,53 % 2,71 % -0,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,86 % 7,29 % -20,69 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -5,68 % 1,21 % -10,50 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,89 % -1,42 % -7,43 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,05 % 4,98 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta 5,64 % 1,21 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 4,66 % -0,92 % -
Rischio
Volatilità 6,01 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -4,65 % -13,03 % -
Tempo di recupero 91 j 483 j -
DSR 4,28 % 5,67 % -
Sortino 0,95 0,38 -
VAR 95 -1,25 % -2,07 % -
VAR 99 -2,83 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,27 -
TEV 7,05 % 7,03 % -
Information ratio (IR) 0,66 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,59 0,74 -
Down Capture Ratio 0,30 0,68 -
Indice Omega 1,28 1,11 -
Reattività
Beta 0,39 0,67 -
26,71 32,13 -
Beta bull 0,33 0,75 -
Beta bear 0,35 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,17 -
Kurtosis 2,40 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index