Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,56 % 2,11 % 1,95 % 3,69 % 4,26 % 6,28 % 14,19 % - -
Categoria 0,19 % 0,02 % -0,22 % -2,93 % -3,38 % -3,34 % 1,41 % 11,62 % 2,88 % 5,12 %
Delta 0,29 % 0,54 % 2,33 % 4,88 % 7,06 % 7,60 % 4,88 % 2,56 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,17 % -0,31 % -3,08 % -4,00 % -4,32 % 2,35 % 18,53 % 8,82 % 19,29 %
Delta 0,43 % 0,73 % 2,42 % 5,03 % 7,69 % 8,58 % 3,93 % -4,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,86 % 7,29 % -20,69 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -5,64 % 1,21 % -10,50 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,89 % -1,42 % -7,43 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 2,18 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta 2,83 % -0,60 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta 1,28 % -2,48 % -
Rischio
Volatilità 5,98 % 8,30 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -4,65 % -14,31 % -
Tempo di recupero - 555 j -
DSR 4,32 % 5,97 % -
Sortino 0,64 -0,09 -
VAR 95 -1,25 % -2,21 % -
VAR 99 -2,83 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,07 -
TEV 6,82 % 7,05 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,60 0,72 -
Down Capture Ratio 0,43 0,78 -
Indice Omega 1,19 1,00 -
Reattività
Beta 0,42 0,70 -
31,34 34,11 -
Beta bull 0,33 0,76 -
Beta bear 0,32 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,14 -
Kurtosis 2,42 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index