Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 1,24 % -0,31 % 0,39 % 1,82 % 0,66 % 3,62 % 6,55 % - -
Categoria 0,09 % 0,87 % -0,50 % 1,43 % 2,30 % 1,51 % -1,86 % 5,50 % 2,89 % 19,76 %
Delta 1,09 % 0,36 % 0,19 % -1,04 % -0,48 % -0,85 % 5,48 % 1,05 % - -
Benchmark* -0,30 % 1,01 % -0,83 % 1,88 % 3,01 % 1,99 % -2,22 % 4,99 % 3,67 % 24,36 %
Delta 1,48 % 0,23 % 0,52 % -1,49 % -1,20 % -1,33 % 5,84 % 1,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,17 % -1,53 % 2,39 % -13,88 % - - - -
Categoria -4,59 % 7,64 % 2,17 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 10,76 % -9,17 % 0,22 % -6,43 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 11,70 % -9,78 % 0,56 % -6,43 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,79 % 2,91 % -
Categoria -5,56 % 1,53 % 0,92 %
Delta 10,35 % 1,38 % -
Benchmark* -6,43 % 1,45 % 1,03 %
Delta 11,21 % 1,46 % -
Rischio
Volatilità 4,47 % 6,29 % -
Volatilità Categoria 8,25 % 6,78 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,80 % 7,97 %
Max drawdown -3,18 % -9,69 % -
Tempo di recupero 121 j 478 j -
DSR 3,41 % 4,49 % -
Sortino 0,80 -0,03 -
VAR 95 -0,54 % -1,40 % -
VAR 99 -2,85 % -1,89 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 -0,02 -
TEV 7,64 % 7,30 % -
Information ratio (IR) 1,47 0,20 -
Up Capture Ratio 0,31 0,47 -
Down Capture Ratio 0,04 0,35 -
Indice Omega 1,27 1,01 -
Reattività
Beta 0,28 0,39 -
35,61 23,04 -
Beta bull 0,38 0,44 -
Beta bear 0,39 0,32 -
Asimmetria
Skewness -1,85 -0,08 -
Kurtosis 8,42 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index