Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,16 % 0,26 % -0,70 % 0,37 % 0,35 % 0,16 % 1,38 % - -
Categoria -0,03 % 0,01 % 0,20 % 0,71 % 1,55 % 1,61 % 3,48 % 8,72 % 6,23 % 5,04 %
Delta 0,09 % 0,15 % 0,06 % -1,42 % -1,19 % -1,26 % -3,32 % -7,34 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,06 % 0,12 % 0,44 % 1,96 % 1,82 % 4,09 % 6,66 % 3,99 % 4,13 %
Delta 0,11 % 0,22 % 0,14 % -1,15 % -1,59 % -1,47 % -3,93 % -5,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,48 % 0,35 % -0,38 % - - - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta -3,30 % -3,48 % 3,19 % - - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,16 % -3,54 % 4,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,36 % 0,39 % -
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -3,46 % -2,57 % -
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -4,33 % -1,95 % -
Rischio
Volatilità 2,67 % 2,84 % -
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -2,51 % -2,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,48 % 2,48 % -
Sortino -1,05 -0,98 -
VAR 95 -0,44 % -0,62 % -
VAR 99 -1,67 % -1,67 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 -0,85 -
TEV 2,69 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -1,61 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,30 0,08 -
Down Capture Ratio 1,43 -0,01 -
Indice Omega 0,62 0,70 -
Reattività
Beta 0,44 -0,18 -
2,96 0,97 -
Beta bull 0,53 -0,37 -
Beta bear -1,18 -0,56 -
Asimmetria
Skewness -2,76 -1,88 -
Kurtosis 10,30 7,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index