Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,99 % -1,09 % -0,78 % -0,06 % -0,21 % -0,20 % -0,42 % - -
Categoria 0,02 % 0,01 % 0,06 % 0,34 % 0,93 % 2,26 % 2,27 % 9,88 % 5,95 % 5,59 %
Delta -0,24 % -1,00 % -1,15 % -1,12 % -0,99 % -2,48 % -2,48 % -10,29 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,07 % 0,03 % 0,38 % 0,83 % 2,46 % 2,48 % 9,81 % 4,20 % 4,64 %
Delta -0,26 % -1,06 % -1,12 % -1,16 % -0,88 % -2,67 % -2,69 % -10,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,48 % 0,35 % -0,38 % - - - - -
Categoria 3,77 % 3,81 % -3,56 % -0,26 % 0,20 % 1,07 % -1,54 % 0,24 %
Delta -3,29 % -3,46 % 3,18 % - - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,16 % -3,54 % 4,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,47 % 0,68 % -
Categoria 2,43 % 3,23 % 1,19 %
Delta -2,90 % -2,55 % -
Benchmark* 2,59 % 3,14 % 0,86 %
Delta -3,06 % -2,46 % -
Rischio
Volatilità 2,70 % 2,49 % -
Volatilità Categoria 0,59 % 0,78 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,35 % 1,48 %
Max drawdown -2,10 % -2,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,51 % 2,25 % -
Sortino -1,11 -1,05 -
VAR 95 -0,50 % -0,48 % -
VAR 99 -1,67 % -1,67 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,95 -
TEV 2,76 % 2,84 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,14 0,24 -
Down Capture Ratio 0,85 0,24 -
Indice Omega 0,63 0,66 -
Reattività
Beta 0,22 -0,01 -
0,44 0,00 -
Beta bull 0,60 -0,30 -
Beta bear -1,28 -0,11 -
Asimmetria
Skewness -2,65 -2,49 -
Kurtosis 9,49 9,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index