Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -1,23 % -1,08 % -0,61 % -0,13 % 0,01 % 0,02 % 0,38 % - -
Categoria 0,02 % 0,01 % 0,06 % 0,34 % 0,93 % 2,26 % 2,27 % 9,88 % 5,95 % 5,59 %
Delta -0,13 % -1,24 % -1,14 % -0,95 % -1,06 % -2,25 % -2,25 % -9,50 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,07 % 0,03 % 0,38 % 0,83 % 2,46 % 2,48 % 9,81 % 4,20 % 4,64 %
Delta -0,14 % -1,30 % -1,11 % -0,99 % -0,96 % -2,45 % -2,46 % -9,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,49 % 0,80 % -0,02 % - - - - -
Categoria 3,77 % 3,81 % -3,56 % -0,26 % 0,20 % 1,07 % -1,54 % 0,24 %
Delta -4,26 % -3,01 % 3,54 % - - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -4,13 % -3,09 % 4,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,63 % 0,79 % -
Categoria 2,43 % 3,23 % 1,19 %
Delta -3,06 % -2,44 % -
Benchmark* 2,59 % 3,14 % 0,86 %
Delta -3,22 % -2,34 % -
Rischio
Volatilità 2,47 % 2,94 % -
Volatilità Categoria 0,59 % 0,78 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,35 % 1,48 %
Max drawdown -2,16 % -2,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,34 % 2,59 % -
Sortino -1,26 -0,87 -
VAR 95 -0,29 % -0,43 % -
VAR 99 -1,72 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -0,77 -
TEV 2,57 % 3,40 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,69 -
Up Capture Ratio -0,13 0,05 -
Down Capture Ratio 0,11 -0,14 -
Indice Omega 0,55 0,69 -
Reattività
Beta 0,13 -0,29 -
0,18 1,82 -
Beta bull 0,70 -0,73 -
Beta bear -0,64 0,02 -
Asimmetria
Skewness -3,14 -2,36 -
Kurtosis 13,50 11,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index