Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % -2,70 % 9,85 % -5,72 % 8,72 % 6,02 % 14,63 % 14,43 % - -
Categoria -0,90 % -1,89 % 8,25 % -6,54 % 1,38 % 0,07 % 5,50 % -6,82 % -8,88 % 17,75 %
Delta -0,17 % -0,81 % 1,61 % 0,82 % 7,34 % 5,95 % 9,13 % 21,26 % - -
Benchmark* -0,82 % -2,56 % 9,52 % -5,71 % 8,79 % 6,34 % 14,64 % 14,83 % -4,29 % 23,30 %
Delta -0,26 % -0,14 % 0,33 % -0,01 % -0,07 % -0,32 % -0,01 % -0,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,35 % -14,81 % -15,70 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 10,72 % 3,45 % 4,38 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,33 % -0,52 % 1,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,99 % 0,69 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 12,67 % 5,59 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -0,88 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 31,42 % 28,20 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -20,18 % -36,52 % -
Tempo di recupero - 816 j -
DSR 17,91 % 18,14 % -
Sortino 0,82 -0,11 -
VAR 95 -5,30 % -5,39 % -
VAR 99 -9,45 % -9,45 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,07 -
TEV 4,12 % 4,57 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,27 1,03 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,30 97,37 -
Beta bull 1,02 0,99 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness 1,31 0,80 -
Kurtosis 4,61 2,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR