Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 4,24 % 5,06 % 12,72 % 11,71 % 9,13 % 29,47 % 4,68 % - -
Categoria 0,49 % 3,13 % 5,77 % 11,98 % 5,13 % 3,62 % 19,30 % -13,57 % -14,62 % 17,16 %
Delta 0,42 % 1,11 % -0,71 % 0,75 % 6,59 % 5,51 % 10,18 % 18,25 % - -
Benchmark* 0,69 % 4,06 % 5,15 % 12,63 % 11,70 % 9,22 % 29,77 % 4,68 % -9,86 % 19,70 %
Delta 0,22 % 0,18 % -0,09 % 0,10 % 0,02 % -0,09 % -0,29 % 0,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,12 % -14,66 % -15,76 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 10,32 % 3,54 % 4,20 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,11 % -0,38 % 1,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,13 % -1,02 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 9,22 % 5,69 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -0,23 % -0,06 % -
Rischio
Volatilità 30,10 % 27,35 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,31 % -36,34 % -
Tempo di recupero - 819 j -
DSR 16,75 % 17,84 % -
Sortino 1,14 -0,22 -
VAR 95 -5,02 % -5,67 % -
VAR 99 -10,25 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 -0,14 -
TEV 2,62 % 3,81 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,01 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,36 1,00 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
99,24 98,07 -
Beta bull 1,00 0,97 -
Beta bear 0,95 0,96 -
Asimmetria
Skewness 1,31 0,78 -
Kurtosis 5,22 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR