Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 3,64 % 5,03 % 11,49 % 11,10 % 8,26 % 28,51 % 4,82 % - -
Categoria 0,72 % 3,01 % 5,32 % 11,45 % 5,19 % 3,11 % 18,93 % -13,27 % -15,04 % 16,01 %
Delta -0,36 % 0,63 % -0,30 % 0,04 % 5,91 % 5,15 % 9,58 % 18,09 % - -
Benchmark* 0,42 % 3,87 % 5,20 % 11,85 % 11,18 % 8,47 % 28,89 % 5,53 % -10,48 % 18,51 %
Delta -0,07 % -0,22 % -0,18 % -0,36 % -0,08 % -0,21 % -0,38 % -0,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,23 % -14,27 % -15,46 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 9,42 % 3,92 % 4,51 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,79 % 0,01 % 1,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,65 % -1,28 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 8,74 % 5,43 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -0,70 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 30,57 % 27,26 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,16 % -36,44 % -
Tempo di recupero - 819 j -
DSR 17,23 % 17,68 % -
Sortino 1,08 -0,23 -
VAR 95 -5,34 % -5,34 % -
VAR 99 -10,02 % -10,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 -0,15 -
TEV 2,95 % 3,60 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,03 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,36 1,00 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
99,08 98,26 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,28 0,83 -
Kurtosis 5,03 3,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR