Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 2,91 % -1,28 % -3,98 % 7,16 % 7,45 % 22,79 % 2,91 % - -
Categoria 0,55 % 1,54 % -1,32 % -4,05 % -0,41 % 0,72 % 11,55 % -13,59 % -7,31 % 13,52 %
Delta 0,03 % 1,36 % 0,05 % 0,08 % 7,57 % 6,73 % 11,24 % 16,51 % - -
Benchmark* 0,89 % 2,67 % -0,68 % -3,68 % 7,81 % 8,00 % 23,84 % 4,22 % -1,10 % 20,11 %
Delta -0,32 % 0,24 % -0,60 % -0,30 % -0,65 % -0,55 % -1,04 % -1,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,23 % -14,27 % -15,46 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 9,63 % 3,97 % 4,57 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,79 % 0,01 % 1,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,87 % 1,81 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 11,09 % 5,92 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -0,24 % -0,24 % -
Rischio
Volatilità 30,66 % 27,61 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,16 % -36,44 % -
Tempo di recupero - 819 j -
DSR 17,35 % 17,68 % -
Sortino 1,02 -0,05 -
VAR 95 -5,34 % -5,34 % -
VAR 99 -10,02 % -10,02 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 -0,03 -
TEV 3,27 % 3,67 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 1,32 1,04 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,87 98,25 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,29 0,80 -
Kurtosis 4,99 3,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR