Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 1,51 % 2,60 % 11,80 % 11,62 % 10,72 % 23,51 % 59,82 % - -
Categoria -0,27 % 1,44 % 3,15 % 10,55 % 11,03 % 10,05 % 21,69 % 53,64 % 68,52 % 150,36 %
Delta -0,22 % 0,07 % -0,54 % 1,26 % 0,59 % 0,67 % 1,82 % 6,17 % - -
Benchmark* -0,47 % 1,49 % 2,55 % 11,50 % 12,43 % 11,44 % 24,91 % 66,09 % 91,83 % 194,61 %
Delta -0,02 % 0,01 % 0,06 % 0,30 % -0,81 % -0,71 % -1,40 % -6,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,75 % 32,05 % 20,73 % -16,76 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta -0,86 % 5,23 % 1,70 % -1,06 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,97 % -0,46 % -1,36 % -1,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,16 % 18,30 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta 1,88 % 1,86 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -2,32 % -1,44 % -
Rischio
Volatilità 10,92 % 15,47 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -8,66 % -22,89 % -
Tempo di recupero 98 j 276 j -
DSR 6,26 % 10,79 % -
Sortino 3,39 1,42 -
VAR 95 -2,10 % -2,98 % -
VAR 99 -2,78 % -7,09 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,99 -
TEV 3,71 % 3,67 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 1,06 1,05 -
Indice Omega 1,82 1,42 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
88,50 94,40 -
Beta bull 1,00 1,03 -
Beta bear 1,15 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,90 -
Kurtosis -0,67 4,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR