Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,16 % 0,66 % -0,29 % 2,09 % 7,72 % 16,75 % 14,83 % 60,24 % 54,81 % -
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 0,36 % 0,25 % 0,09 % 0,63 % -0,77 % 0,57 % -0,27 % -0,50 % -1,55 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,79 % 30,68 % 19,28 % -17,90 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta -1,91 % 3,45 % -0,28 % -1,94 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,93 % -1,83 % -2,82 % -3,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,92 % 18,26 % 9,35 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta -0,76 % -0,15 % -0,29 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -2,09 % -2,68 % -2,71 %
Rischio
Volatilità 12,11 % 15,08 % 16,45 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -8,66 % -22,89 % -22,89 %
Tempo di recupero 98 j 283 j 283 j
DSR 7,58 % 10,56 % 11,66 %
Sortino 1,43 1,47 0,62
VAR 95 -2,42 % -2,72 % -3,61 %
VAR 99 -2,78 % -7,09 % -6,42 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 1,03 0,44
TEV 2,43 % 3,60 % 4,24 %
Information ratio (IR) -0,86 -0,74 -0,64
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,98
Down Capture Ratio 1,06 1,06 1,04
Indice Omega 1,35 1,44 1,19
Reattività
Beta 1,02 1,01 1,01
R² 96,02 94,30 93,37
Beta bull 1,02 1,02 0,98
Beta bear 0,98 0,97 1,05
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,97 -0,50
Kurtosis -0,77 5,23 2,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR