Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 0,25 % 0,71 % 4,22 % 6,27 % -3,58 % 12,70 % 33,54 % - -
Categoria -0,05 % 0,19 % 1,28 % 4,50 % 6,43 % -1,96 % 12,15 % 34,11 % 81,20 % 155,02 %
Delta 0,61 % 0,06 % -0,58 % -0,28 % -0,16 % -1,62 % 0,56 % -0,57 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,50 % 1,12 % 5,51 % 7,94 % -1,41 % 15,45 % 43,31 % 105,00 % 198,87 %
Delta 0,57 % -0,25 % -0,41 % -1,29 % -1,66 % -2,17 % -2,74 % -9,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,68 % 19,28 % -17,90 % - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 4,04 % 0,36 % -2,21 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,83 % -2,82 % -3,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,85 % 10,65 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta -0,96 % -0,02 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta -3,48 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 20,93 % 16,44 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -22,89 % -22,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,73 % 12,09 % -
Sortino 0,27 0,64 -
VAR 95 -4,96 % -3,71 % -
VAR 99 -10,69 % -7,09 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,47 -
TEV 4,59 % 4,82 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,13 1,23 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
95,20 91,40 -
Beta bull 1,06 0,97 -
Beta bear 0,97 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,93 -
Kurtosis 3,31 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR