Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,49 % 5,01 % 6,52 % 9,56 % 16,98 % 16,28 % 46,37 % - -
Categoria 0,47 % 1,17 % 4,14 % 4,29 % 6,83 % 13,95 % 13,79 % 36,24 % 44,72 % 55,40 %
Delta -0,10 % 0,31 % 0,87 % 2,23 % 2,74 % 3,04 % 2,49 % 10,14 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,48 % 4,61 % 6,01 % 10,04 % 18,85 % 18,84 % 48,95 % 70,11 % 83,23 %
Delta 0,03 % 0,00 % 0,40 % 0,51 % -0,48 % -1,87 % -2,56 % -2,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,46 % 15,74 % -12,58 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,01 % 22,18 % 0,80 % 23,88 % -12,82 % 10,87 %
Delta 3,01 % 2,16 % 1,43 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,19 % 0,02 % -2,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,72 % 11,61 % -
Categoria 11,83 % 9,20 % 7,68 %
Delta 1,89 % 2,42 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -2,38 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 12,73 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -15,99 % -15,99 % -
Tempo di recupero 98 j 98 j -
DSR 10,73 % 9,09 % -
Sortino 1,06 0,94 -
VAR 95 -2,44 % -2,87 % -
VAR 99 -8,37 % -3,78 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,67 -
TEV 3,00 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,05 0,99 -
Indice Omega 1,36 1,28 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
95,71 93,16 -
Beta bull 0,88 0,89 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,77 -
Kurtosis 5,66 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR