Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -2,55 % 6,66 % 1,48 % 6,70 % 3,57 % 19,62 % 37,77 % - -
Categoria -0,34 % -1,85 % 6,99 % 0,53 % 4,72 % 3,09 % 16,00 % 28,57 % 35,51 % 63,05 %
Delta -0,52 % -0,70 % -0,33 % 0,95 % 1,98 % 0,48 % 3,62 % 9,19 % - -
Benchmark* -0,72 % -2,48 % 6,44 % 1,19 % 7,00 % 4,07 % 20,38 % 39,50 % 59,69 % 94,10 %
Delta -0,13 % -0,08 % 0,22 % 0,29 % -0,30 % -0,51 % -0,76 % -1,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,11 % 8,46 % 15,74 % -12,58 % - - - -
Categoria 14,79 % 5,55 % 13,61 % -13,91 % 22,16 % 0,66 % 23,93 % -12,78 %
Delta 3,32 % 2,91 % 2,13 % 1,33 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,61 % 0,19 % 0,02 % -2,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,79 % 10,71 % -
Categoria 7,53 % 7,46 % 5,65 %
Delta 4,26 % 3,25 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -0,25 % -0,46 % -
Rischio
Volatilità 15,45 % 12,66 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,61 % 12,48 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,29 % -15,99 % -
Tempo di recupero 29 j 98 j -
DSR 12,28 % 9,48 % -
Sortino 0,80 0,81 -
VAR 95 -3,56 % -2,87 % -
VAR 99 -8,37 % -5,99 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,61 -
TEV 2,91 % 2,94 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,16 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,00 -
Indice Omega 1,18 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
96,47 94,61 -
Beta bull 0,91 0,92 -
Beta bear 0,95 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -1,12 -
Kurtosis 4,52 3,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR