Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 0,46 % -7,26 % -1,08 % 5,13 % -1,90 % 8,84 % 35,21 % - -
Categoria 0,60 % 0,27 % -7,25 % -2,65 % 1,57 % -3,10 % 5,31 % 23,98 % 30,66 % 58,53 %
Delta 0,43 % 0,19 % -0,01 % 1,57 % 3,56 % 1,21 % 3,54 % 11,22 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,74 % -6,56 % -1,03 % 5,04 % -1,48 % 9,13 % 36,75 % 54,33 % 91,06 %
Delta 0,26 % -0,28 % -0,70 % -0,04 % 0,09 % -0,42 % -0,29 % -1,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,11 % 8,46 % 15,74 % -12,58 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta 3,37 % 2,96 % 2,12 % 1,33 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,61 % 0,19 % 0,02 % -2,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,34 % 13,96 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,59 %
Delta 3,92 % 3,61 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 0,09 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 13,85 % 12,36 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,39 % 12,24 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,99 % -15,99 % -
Tempo di recupero 98 j 98 j -
DSR 10,32 % 8,84 % -
Sortino 1,38 1,23 -
VAR 95 -2,42 % -2,78 % -
VAR 99 -8,37 % -3,78 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,88 -
TEV 2,87 % 3,04 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,04 0,99 -
Down Capture Ratio 1,06 0,99 -
Indice Omega 1,47 1,37 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
95,81 94,02 -
Beta bull 0,89 0,93 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,94 -
Kurtosis 6,71 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR