Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 0,25 % -9,49 % -1,83 % 4,57 % -2,73 % 7,52 % 36,93 % - -
Categoria -1,14 % -0,10 % -9,22 % -3,21 % 1,16 % -3,77 % 3,87 % 25,61 % 30,78 % 58,45 %
Delta 0,20 % 0,35 % -0,27 % 1,38 % 3,41 % 1,04 % 3,66 % 11,32 % - -
Benchmark* -0,86 % 0,61 % -8,93 % -1,62 % 4,29 % -2,22 % 7,64 % 39,03 % 54,14 % 90,76 %
Delta -0,08 % -0,35 % -0,56 % -0,21 % 0,27 % -0,50 % -0,12 % -2,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,33 % 7,41 % 16,26 % -12,27 % - - - -
Categoria 14,75 % 5,48 % 13,60 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,95 % -12,80 %
Delta 3,59 % 1,93 % 2,66 % 1,66 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,39 % -0,85 % 0,54 % -2,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,89 % 13,76 % -
Categoria 12,42 % 10,34 % 8,58 %
Delta 3,47 % 3,42 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta -0,35 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 14,02 % 12,43 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,38 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero 98 j 98 j -
DSR 10,27 % 8,77 % -
Sortino 1,35 1,22 -
VAR 95 -2,49 % -2,84 % -
VAR 99 -8,08 % -3,43 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,86 -
TEV 3,14 % 3,50 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,06 0,98 -
Down Capture Ratio 1,10 0,98 -
Indice Omega 1,45 1,36 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
95,04 92,19 -
Beta bull 0,93 0,98 -
Beta bear 0,87 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,80 -
Kurtosis 5,38 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR