Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 3,13 % -1,78 % -1,54 % -0,26 % 3,28 % 4,48 % 22,66 % - -
Categoria 0,41 % 3,40 % -1,15 % -1,11 % 0,27 % 2,82 % 2,61 % 16,68 % 55,18 % 44,04 %
Delta -0,32 % -0,27 % -0,63 % -0,43 % -0,52 % 0,46 % 1,86 % 5,98 % - -
Benchmark* 0,58 % 2,54 % -1,39 % 0,08 % 1,76 % 4,66 % 5,94 % 26,75 % 74,85 % 66,30 %
Delta -0,49 % 0,59 % -0,39 % -1,61 % -2,01 % -1,38 % -1,46 % -4,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,41 % 16,26 % -12,27 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,09 % 22,18 % 0,81 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 1,97 % 2,61 % 1,82 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,85 % 0,54 % -2,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % 7,30 % -
Categoria 2,82 % 5,01 % 10,89 %
Delta 3,62 % 2,29 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -0,39 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 11,38 % 12,88 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,17 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -6,95 % -16,17 % -
Tempo di recupero 45 j 303 j -
DSR 8,07 % 9,12 % -
Sortino 0,38 0,52 -
VAR 95 -3,01 % -3,02 % -
VAR 99 -3,43 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,37 -
TEV 3,41 % 3,80 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,99 0,93 -
Down Capture Ratio 1,02 0,96 -
Indice Omega 1,15 1,16 -
Reattività
Beta 1,00 0,95 -
90,99 91,52 -
Beta bull 0,91 0,95 -
Beta bear 1,06 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,33 -
Kurtosis -0,34 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR