Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,80 % 2,73 % 6,70 % 4,42 % 9,65 % 8,50 % 35,03 % - -
Categoria 0,27 % 0,57 % 2,19 % 7,05 % 4,75 % 9,10 % 7,38 % 29,45 % 50,14 % 53,96 %
Delta 0,07 % 0,23 % 0,54 % -0,36 % -0,32 % 0,55 % 1,12 % 5,58 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,75 % 2,48 % 7,20 % 5,79 % 10,96 % 10,04 % 39,26 % 71,28 % 77,63 %
Delta 0,10 % 0,05 % 0,25 % -0,51 % -1,37 % -1,31 % -1,54 % -4,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,41 % 16,26 % -12,27 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,99 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,83 % 10,87 %
Delta 1,96 % 2,62 % 1,72 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,85 % 0,54 % -2,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % 11,46 % -
Categoria 6,25 % 10,15 % 8,73 %
Delta -0,05 % 1,32 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -2,07 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 14,91 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,55 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero 98 j 98 j -
DSR 11,45 % 9,54 % -
Sortino 0,28 0,91 -
VAR 95 -3,16 % -2,98 % -
VAR 99 -8,08 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,64 -
TEV 3,34 % 3,74 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,96 -
Indice Omega 1,13 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
95,23 92,49 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,66 -
Kurtosis 3,51 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR