Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % -0,68 % 1,99 % 6,73 % 3,15 % 6,99 % 3,95 % 26,29 % - -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta 0,46 % 0,35 % 0,17 % -2,30 % -2,99 % -1,49 % -2,25 % -6,29 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta 0,17 % 0,09 % -0,17 % -2,53 % -3,51 % -3,14 % -4,81 % -15,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,52 % 12,75 % -15,10 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta -0,92 % -0,89 % -1,08 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,75 % -2,98 % -5,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,54 % 8,45 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -2,69 % -1,68 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -4,74 % -4,19 % -
Rischio
Volatilità 15,58 % 14,08 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,27 % -16,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,22 % 10,12 % -
Sortino 0,05 0,56 -
VAR 95 -3,13 % -3,13 % -
VAR 99 -8,80 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,40 -
TEV 2,49 % 2,54 % -
Information ratio (IR) -1,91 -1,65 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,10 1,08 -
Indice Omega 1,05 1,20 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
97,46 96,79 -
Beta bull 1,01 1,06 -
Beta bear 0,93 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,65 -
Kurtosis 4,07 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR