Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 3,12 % -1,15 % 1,26 % 5,51 % 1,26 % 10,09 % 27,81 % - -
Categoria 0,02 % 2,41 % -1,90 % -0,32 % 2,32 % -0,32 % 9,33 % 26,68 % 33,60 % 63,09 %
Delta -0,27 % 0,70 % 0,76 % 1,58 % 3,19 % 1,58 % 0,76 % 1,13 % - -
Benchmark* -0,04 % 3,06 % -0,51 % 1,65 % 6,42 % 1,65 % 13,34 % 40,61 % 58,34 % 96,89 %
Delta -0,20 % 0,05 % -0,64 % -0,39 % -0,91 % -0,39 % -3,25 % -12,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,18 % 4,44 % 12,99 % -14,87 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta 0,44 % -1,06 % -0,63 % -0,95 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -4,55 % -3,83 % -2,73 % -5,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,79 % 7,82 % -
Categoria 7,47 % 7,42 % 5,63 %
Delta 1,32 % 0,41 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -3,25 % -3,34 % -
Rischio
Volatilità 15,90 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,62 % 12,49 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,60 % -15,98 % -
Tempo di recupero 30 j 98 j -
DSR 12,61 % 9,86 % -
Sortino 0,54 0,49 -
VAR 95 -3,92 % -3,16 % -
VAR 99 -8,09 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,37 -
TEV 3,90 % 4,17 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,80 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 1,14 1,05 -
Indice Omega 1,11 1,14 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
93,99 89,86 -
Beta bull 0,94 0,99 -
Beta bear 0,89 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,94 -
Kurtosis 3,10 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR