Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -3,48 % -2,27 % 0,01 % 4,02 % 6,55 % 3,97 % 25,25 % - -
Categoria -0,73 % -1,35 % -0,20 % 1,93 % 6,37 % 8,34 % 5,27 % 31,87 % 55,82 % 49,15 %
Delta 0,06 % -2,12 % -2,06 % -1,92 % -2,35 % -1,78 % -1,31 % -6,62 % - -
Benchmark* -0,48 % -1,13 % 0,19 % 1,53 % 8,07 % 10,01 % 8,41 % 43,73 % 77,28 % 71,92 %
Delta -0,19 % -2,34 % -2,45 % -1,52 % -4,05 % -3,45 % -4,44 % -18,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,44 % 12,99 % -14,87 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,78 % 23,99 % -12,92 % 10,92 %
Delta -0,95 % -0,65 % -0,80 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,83 % -2,73 % -5,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,24 % 6,14 % -
Categoria 5,60 % 7,46 % 9,56 %
Delta -1,36 % -1,32 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -4,28 % -4,17 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,03 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,14 % 10,58 % -
Sortino 0,09 0,32 -
VAR 95 -3,43 % -3,17 % -
VAR 99 -8,09 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,24 -
TEV 4,50 % 4,38 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,98 0,92 -
Down Capture Ratio 1,09 1,00 -
Indice Omega 1,06 1,13 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
91,61 90,73 -
Beta bull 0,94 0,98 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,72 -
Kurtosis 2,87 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR