Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,59 % -3,41 % -0,28 % 6,29 % 12,65 % 3,92 % 10,48 % 30,17 % - -
Categoria 1,08 % -3,10 % -0,89 % 4,86 % 9,26 % 2,58 % 9,76 % 29,03 % 44,36 % 69,06 %
Delta 0,52 % -0,31 % 0,61 % 1,42 % 3,39 % 1,34 % 0,72 % 1,14 % - -
Benchmark* 1,57 % -3,42 % -0,34 % 6,52 % 13,00 % 3,74 % 13,70 % 42,36 % 69,88 % 103,48 %
Delta 0,03 % 0,01 % 0,06 % -0,23 % -0,35 % 0,18 % -3,22 % -12,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,18 % 4,44 % 12,99 % -14,87 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,93 % 22,16 % 0,74 % 23,97 % -12,81 %
Delta 0,47 % -1,06 % -0,61 % -0,94 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -4,55 % -3,83 % -2,73 % -5,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,80 % 10,63 % -
Categoria 12,37 % 10,33 % 8,57 %
Delta 0,43 % 0,31 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta -3,44 % -3,44 % -
Rischio
Volatilità 14,44 % 12,79 % -
Volatilità Categoria 12,55 % 11,37 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,98 % -15,98 % -
Tempo di recupero 98 j 98 j -
DSR 10,77 % 9,26 % -
Sortino 1,00 0,82 -
VAR 95 -2,69 % -3,01 % -
VAR 99 -8,09 % -4,30 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,59 -
TEV 3,93 % 4,28 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,80 -
Up Capture Ratio 1,06 0,96 -
Down Capture Ratio 1,20 1,05 -
Indice Omega 1,33 1,25 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
92,59 88,86 -
Beta bull 0,93 0,98 -
Beta bear 0,85 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,80 -
Kurtosis 4,54 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR