Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,08 % 6,21 % 4,23 % 4,42 % 5,03 % 21,81 % 56,23 % - -
Categoria 0,08 % 0,18 % 5,88 % 3,17 % 3,91 % 4,52 % 19,48 % 39,63 % 38,11 % 92,43 %
Delta -0,19 % -0,10 % 0,34 % 1,07 % 0,51 % 0,51 % 2,33 % 16,60 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta -0,40 % -0,93 % -0,58 % -1,36 % -1,37 % -1,39 % -3,80 % -5,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,51 % 24,83 % 18,80 % -15,01 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -0,12 % 8,33 % 4,59 % 1,08 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,56 % -1,39 % -0,68 % -1,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,57 % 13,59 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,58 %
Delta 2,53 % 4,49 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -1,27 % -1,03 % -
Rischio
Volatilità 14,66 % 12,84 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,69 % -19,50 % -
Tempo di recupero 39 j 234 j -
DSR 11,27 % 9,32 % -
Sortino 0,76 1,13 -
VAR 95 -2,63 % -2,63 % -
VAR 99 -9,47 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,82 -
TEV 3,16 % 3,39 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,21 1,34 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
95,69 93,19 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -1,13 -
Kurtosis 8,96 5,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR