Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 1,91 % 4,00 % 11,34 % -2,79 % -0,12 % 10,39 % 34,88 % - -
Categoria -0,05 % 1,14 % 3,05 % 9,76 % -1,85 % 0,98 % 7,30 % 23,37 % 56,03 % 83,60 %
Delta 0,29 % 0,77 % 0,95 % 1,58 % -0,94 % -1,10 % 3,09 % 11,51 % - -
Benchmark* -0,12 % 1,25 % 3,52 % 10,94 % -2,74 % 0,41 % 10,95 % 38,13 % 95,25 % 142,41 %
Delta 0,36 % 0,66 % 0,48 % 0,40 % -0,05 % -0,53 % -0,56 % -3,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,83 % 18,80 % -15,01 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 8,21 % 4,64 % 1,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,39 % -0,68 % -1,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,32 % 12,48 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 1,94 % 3,26 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,01 % -1,21 % -
Rischio
Volatilità 17,75 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,50 % -19,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,62 % 10,53 % -
Sortino 0,17 0,92 -
VAR 95 -3,88 % -3,44 % -
VAR 99 -9,47 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,67 -
TEV 3,44 % 3,78 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,09 1,29 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
96,40 93,18 -
Beta bull 0,99 0,91 -
Beta bear 0,92 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,95 -
Kurtosis 3,75 3,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR