Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % -0,68 % -2,69 % -5,14 % -1,37 % -3,47 % 3,52 % 31,40 % - -
Categoria -1,02 % -0,50 % -1,96 % -3,21 % 0,18 % -1,93 % 5,20 % 34,82 % 36,67 % 48,40 %
Delta -0,22 % -0,18 % -0,73 % -1,93 % -1,54 % -1,54 % -1,68 % -3,42 % - -
Benchmark* -1,25 % -0,82 % -3,11 % -4,74 % -0,57 % -3,46 % 3,58 % 35,83 % 38,79 % 52,90 %
Delta 0,01 % 0,15 % 0,42 % -0,40 % -0,80 % -0,01 % -0,06 % -4,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,62 % 15,76 % -12,14 % - - - - -
Categoria 14,22 % 14,54 % -12,55 % 9,59 % 6,34 % 21,59 % -11,70 % 12,17 %
Delta -2,60 % 1,22 % 0,41 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -3,58 % -0,38 % -0,66 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,67 % 7,81 % -
Categoria 7,93 % 8,63 % 7,43 %
Delta -2,26 % -0,81 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -0,73 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 18,50 % 16,55 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,75 % -18,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,16 % 11,42 % -
Sortino 0,19 0,44 -
VAR 95 -3,57 % -3,48 % -
VAR 99 -8,32 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,31 -
TEV 4,91 % 4,73 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,91 0,91 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 1,08 1,14 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
94,11 92,58 -
Beta bull 0,92 0,93 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,22 -
Kurtosis 1,38 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR